9月22日分级必读:已经涨停的分级B 次日怎么买

2015-09-22 06:44:00 来源:金融界基金

作为抢反弹利器,如何挑选出次日迅速涨停的分级B呢?编辑小Q认为,影响涨停分级B次日走势最关键的指标是—整体溢价率。当整体溢价率为负数时,意味着场内合并价格比场外申赎净值要低,由于配对转换机制的存在,整体溢价率有修复的趋势。

  编辑小Q:昨日大盘在外围股市全面下跌的情况下走出独立上涨行情,再次验证世界上只有两种股市,一种是股市,一种是中国股市。同时,也可以向MSCI呐喊:中国股市是相对独立的市场,对于稳定全球股市具有重要作用!

  言归正传,场内基金方面,由于分级B大多价格较低,对应的杠杆倍数较高,25只分级B收报涨停。我们知道,高杠杆的分级B在市场上涨行情中受限于涨停板限制,实际涨幅超出10%,次日会出现补涨甚至涨停。那么作为抢反弹利器,如何挑选出次日迅速涨停的分级B呢?

  编辑小Q认为,影响涨停分级B次日走势最关键的指标是—整体溢价率。当整体溢价率为负数时,意味着场内合并价格比场外申赎净值要低,由于配对转换机制的存在,整体溢价率有修复的趋势。而同时,分级A的债性价值决定了它有一个合理的交易价格区间,此时市场会对分级B进行价格修复。

  有人会问,不应该是看分级B自身的溢价率吗?是这样的,关于分级基金的定价机制,是A决定B。当分级A的约定利率与无风险利率存在差异时,市场会通过折溢价进行修复,此时再通过配对转换机制传递给分级B。换句话说,每个分级B有其自身合理的溢价率,不是说折价就是低,溢价就是高。

9月21日涨停且整体溢价率小于-1%的分级B  

基金

名称

现价

涨幅

成交额  (万元)

整体溢价率

预估仓位

502005

军工B

0.416

10.05%

3260.72

-3.79%

95%

150182

军工B

0.495

10.00%

62234.6

-3.44%

95%

150187

军工B

0.942

10.05%

5601.66

-2.87%

95%

150206

国防B

1.284

10.03%

16574.67

-2.81%

95%

150214

成长B

0.441

9.98%

263.27

-2.37%

95%

502058

医疗B

0.562

9.98%

54.96

-2.28%

95%

502038

网金B

0.439

10.03%

117.49

-1.97%

95%

150195

互联网B

0.528

10.00%

11400.1

-1.92%

95%

150174

TMT中证B

0.648

10.02%

2019.09

-1.72%

95%

150246

互联B

1.108

10.03%

119.57

-1.49%

95%

150280

新能B

0.691

10.03%

206.57

-1.32%

95%

150316

工业4B

0.946

10.00%

3408.97

-1.26%

95%

150234

传媒业B

0.789

10.04%

75.85

-1.03%

95%

  截至9月21日 15:00 数据由金融界基金整理

  下折风险提示

9月22日这些基金有下折可能 

基金

名称

现价

净值

溢价率

下折母基需跌

估算仓位

实际下折需跌

150304

创业50B

0.337

0.3128

7.74%

4.74%

13%

36.46%

150236

券商B

0.365

0.3150

15.87%

4.87%

25%

19.48%

150282

金融地B

0.398

0.3590

10.86%

7.93%

95%

8.35%

150232

电子B

0.406

0.3594

12.97%

7.94%

18%

44.11%

502012

证券B

0.408

0.3613

12.93%

8.11%

95%

8.54%

150165

可转债B

0.843

0.7390

14.07%

9.31%

49%

19.00%

150033

多利进取

0.878

0.8682

1.13%

9.43%

90%

10.48%

150290

煤炭B

0.396

0.3870

2.33%

9.77%

95%

10.28%

 截至9月18日15:00 金融界基金整理

注:多利进取下折阈值为0.40,其它均为0.25

  根据集思录的“下折母基需跌”共有8只分级B濒临下折,这个数据没有考虑具体的仓位不够准确,编辑小Q根据预估仓位计算出了“实际下折需跌”,更能直观地反映接近下折的距离。如上表所示,只有2只处于雷区,而且距离较远,请投资者关注。

关键词阅读:分级必读 分级B涨停

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