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华宝证券ETP日报:市场动荡加剧 关注对分级市场影响

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2016-12-12 18:21:56 来源:金融界网站 作者:华宝证券
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▎分析师/宋祖强 研究助理/张吉虎

  今日A股放量大幅下挫,上证综指收跌2.47%,收于3152.97点,深证成指下跌4.51%,收于10302.85点,创业板指收跌5.50%,收于1984.40点,两市成交额6518.06亿,成交额比上交易日增加1650.85亿。银行板块尾盘拉升,银行(+0.15%)是唯一上涨行业,其余行业跌幅均超过2%,其中计算机(-6.07%)、传媒(-5.30%)、电子(-5.09%)等行业跌幅较大。

  受权益市场影响,绝大多数分级B大幅下跌,其中创业板、传媒、网金融等相关分级B跌幅领先,如创业板B爱基,净值,资讯(150153)跌幅9.99%、传媒B级爱基,净值,资讯(150248)跌幅10.06%、网金融B爱基,净值,资讯(150332)跌幅9.62%。仅银行相关分级B涨幅明显,如银行股B(150300)涨幅2.58%。

  市场大跌,多只分级临近下折,可转债爱基,净值,资讯B(150165)下折母基需跌8.14%,互联网B爱基,净值,资讯(150195)下折母基需跌8.41%,转债B级(150144)下折母基需跌9.50%,对应A端均处折价状态,另外警惕B端下折风险。

  今日成交活跃的分级A均大幅下跌,十年期国债期货T1703收跌1.05%,稳健股基下跌1.16%。成交活跃分级A中煤炭A级爱基,净值,资讯(150321,-2.85%)、深成指A爱基,净值,资讯(150022,-2.65%)、新能车A(150211,-2.34%)、银华稳进爱基,净值,资讯(150018,-2.18%)等跌幅领先,证券A爱基,净值,资讯(150171,-0.29%)、有色A(150196,-0.65%)等跌幅稍小。分级A连续回调,目前+3.5%分级A已有半数进入折价状态, +4.0%分级A出现临近平价品种,如煤炭A级(150289,-1.03%)溢价仅0.38%。久期越短的分级A利理论上对利率敏感越低,互联网A爱基,净值,资讯(150194,-1.26%)、国防A(150205,-1.32%)母基下折需跌仅8.41%、10.35%,其久期非常短,目前折价分别2.78%、2.90%,但在+3.0%品种中折价幅度靠前,关注其折价幅度的变化;另外,市场短期波动加剧,高溢价分级A会面临更大风险,今日中航军A(150221)、煤炭A基爱基,净值,资讯(150321)今日跌幅分别为1.40%、2.85%。

  今日分级A和分级B大幅度动荡,鹏华国防分级爱基,净值,资讯整体溢价0.90%,富国军工分级整体溢价1.02%,申万申城整体溢价1.01%,中融煤炭爱基,净值,资讯整体溢价1.36%。

  货币ETF普遍处于折价状态,多只货币ETF折价较大。

  QDII-ETP方面,在岸人民币美元贬值0.20%,昨日,德国DAX指数上涨0.22%,纳斯达克100上涨0.76%,标普500上涨0.59%。标普全球石油指数上涨0.28%,华安石油上涨2.38%,预估溢价率1.31%,标普石油天然气上游股票指数下跌0.35%,华宝油气爱基,净值,资讯收涨4.05%,预估溢价率4.17%。

  分级B方面:受权益市场影响,绝大多数分级B大幅下跌,其中创业板、传媒、网金融等相关分级B跌幅领先,如创业板B(150153)跌幅9.99%、传媒B级(150248)跌幅10.06%、网金融B(150332)跌幅9.62%。仅银行相关分级B涨幅明显,如银行股B(150300)涨幅2.58%。

  分级A方面:今日成交活跃的分级A均大幅下跌,十年期国债期货T1703收跌1.05%,稳健股基下跌1.16%。成交活跃分级A中煤炭A级(150321,-2.85%)、深成指A(150022,-2.65%)、新能车A(150211,-2.34%)、银华稳进(150018,-2.18%)等跌幅领先,证券A(150171,-0.29%)、有色A(150196,-0.65%)等跌幅稍小。久期越短的分级A利理论上对利率敏感越低,互联网A(150194,-1.26%)、国防A(150205,-1.32%)母基下折需跌仅8.41%、10.35%,其久期非常短,目前折价分别2.78%、2.90%,但在+3.0%品种中折价幅度靠前,关注其折价幅度的变化;另外,市场短期波动加剧,高溢价分级A会面临更大风险,今日中航军A(150221)、煤炭A基(150321)今日跌幅分别为1.40%、2.85%。

  A端的规模方面:分级A的整体规模有所减少,为753.73亿份,比昨日减少0.80亿份。

  整体折溢价方面:今日分级A和分级B大幅度动荡,鹏华国防分级整体溢价0.90%,富国军工分级整体溢价1.02%,前海开源中航军工爱基,净值,资讯整体溢价1.76%,申万申城整体溢价1.01%,中融煤炭整体溢价1.36%,信诚300爱基,净值,资讯整体溢价1.01%。

  黄金ETF

  今日伦敦金盘中下跌0.22%,AU9999跌幅0.56%,国泰黄金ETF下跌0.53%。

  货币ETF

  银华日利上交易日七天年化收益是2.566%,华宝添益上交易日七日年化收益为2.325%,南方理财金H爱基,净值,资讯上交易日七日年化收益为2.511%。

  货币ETF普遍处于折价状态,其中融通货币、理财金H、华泰货币、富国货币、隐含日利、现金添富、嘉实快线爱基,净值,资讯、华宝添益、景顺货币、场内货币爱基,净值,资讯、货币ETF等折价幅度较高,买入赎回收益均超过1天基金收益

  跨境ETF

  QDII-ETP方面,在岸人民币兑美元贬值0.20%,昨日,德国DAX指数上涨0.22%,纳斯达克100上涨0.76%,标普500上涨0.59%。今日博时标普500ETF爱基,净值,资讯收跌2.16%,预估溢价率24.78%。

  商品ETP

  标普全球石油指数上涨0.28%,华安石油上涨2.38%,预估溢价率1.31%,标普石油天然气上游股票指数下跌0.35%,华宝油气收涨4.05%,预估溢价率4.17%。

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责任编辑:常福强
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