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量化基金业绩持续爆发 大幅跑赢股票型基金

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2017-03-23 08:46:43 来源:上海证券报

  近年来,量化基金持续火爆,尤其是主动量化型基金。数据显示,近三年来量化基金累计收益率远远高于权益类基金平均水平。截至上周,主动型量化基金过去一年和过去三年的平均收益率分别达到22%和93%,大幅跑赢普通股票型基金同期平均业绩。

  据银河证券数据,国内已成立量化基金近150只。在大扩容的背景下,量化基金规模也进一步扩大。截至2016年四季度末的资产规模来看,有可比数据的79只量化基金资产规模合计为718.84亿元。其中,长信量化先锋一支独大,资产规模达到109.44亿元;大摩多因子次之,为49.07亿元;长信量化中小盘、量化核心 、华泰柏瑞量化的资产规模均在30亿元以上;华商量化进取、申万菱信量化小盘、泰达宏利改革动力量化资产规模在20亿元以上。

  以单只基金收益率来看,将时间拉长,自2014年至今年3月21日,共有20只量化基金有可参考的业绩数据,其累计平均收益率为93.72%。同期所有主投A股市场的主动权益类基金(含量化基金)算术平均收益率为62.81%。在此期间,累计收益率排名前十的基金就有4只是主动量化基金。包括长信量化先锋、大摩多因子策略、申万菱信量化小盘、南方策略优化 ,累计收益率225.57%、167.09%、165.38%、160.54%。

  量化基金主要品种包括主动量化型和量化对冲。据不完全统计,目前市面上共有主动量化和量化对冲两类基金84只(不同份额合并为1只,业绩以A类为准,下同)。其中,主动量化型基金66只,多以“量化”、“多因子”、“阿尔法”等词语命名;量化对冲18只,这类基金多以“对冲套利”、“绝对收益策略”等命名。从成立时间上看,2015年和2016年是这两类基金的爆发年,分别有22只和28只成立;2010年以前只有6只成立;2010至2014年的5年中,只有23只成立;今年以来已成立4只。

  专业人士指出,选择量化基金尤其要关注风险分散能力和投资风格可持续性,一些规模和变动幅度比较适当的基金更适合长期持有。

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基金代码 基金名称 近一年收益 费率 操作
001421 南方量化成长 26.71% 1.50% 0.60% 立即购买
229002 泰达宏利逆向策略 26.02% 1.50% 0.60% 立即购买
070017 嘉实量化阿尔法混 20.6% 1.50% 0.15% 立即购买
233009 大摩多因子策略混 18.38% 1.50% 0.60% 立即购买
001917 招商量化精选股票 15.31% 1.50% 1.50% 立即购买

关键词阅读:量化基金 业绩爆发

责任编辑:常福强
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