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基金组合二八轮动策略回测Matlab源码

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2017-04-20 14:31:41 来源:风云基汇 作者:郑志勇

  投资者都期望获取alpha,或称为超额收益。获取超额收益的主要方法之一就是轮动策略,简单而言就是在市场每个阶段都可以持有涨幅最优的资产,长此以往累计收益不可小觑。

  何谓二八轮动策略?

  通俗点讲就是大小盘轮动策略,“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股,“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票,二八轮动就是指在大盘股与小盘股中间不断切换,轮流持有。当前各平台的策略都增加了一个择时指标,在市场不好的时候,股票空仓,转入债券或者货币基金

  二八轮动策略逻辑?

  为简化模拟,我们选取三类资产,沪深300指数中证500指数与现金资产,并假设现金资产收益率为0。

  观察前N个交易日三类资产的收益,在N+1日持有三类资产中收益率最高的资产,并持有N个交易日,并如此迭代!简而言之,如果沪深300与中证500都是负收益,则持有现金资产。

基金组合二八轮动策略回测Matlab源码

  上图比较轮动策略与沪深300、中证500的净值走势对比。下图为不同时间持有的不同资产,1、代表持有现金 ; 2、代表持有沪深300; 3、代表持有中证500。

  程序与数据下载方法:,

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  2.分享朋友圈并截图

  3.发送截图+“二八轮动策略”(不需要引号)

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  本文转自公众号:合晶睿智(ID:Ariszheng)

关键词阅读:基金组合 二八轮动策略

责任编辑:常福强
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