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小康ETF由溢价转为折价 稀释后还有多少中国联通

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2017-08-23 10:47:17 来源:似曾相识81

  小康ETF虽然昨天(8月22日)由溢价率转为折价(价格0.617,净值0.6192),那么被稀释后的小康ETF还持有多大仓位的中国联通呢?

  上表是基少根据上证交易所和南方基金官网资料整理的数据,目前联通的替代金额占比已经恢复至9.42%。

  小康ETF8月21日的申购清单显示,中国联通依以7.47元的单价(当天全天价格均为8.22元)做现金替代,今日则以昨日的收盘单价8.22元(今天全天价格基本都是9.04元)做现金替代,由于这两天中国联通持续涨停,感觉机构们套利赚爽啦(最小申购单位是200万份,小散一般玩不起)。

  举个简单的小例子,昨天可以用7.47元买8.22元的中国联通,今天则可以用8.22元的价格买8.04元的中国联通。机构的申购正常都会持续增加,不赚白不赚嘛。

  这样折腾的结果就是,小康ETF与小康指数的偏差逐步增大。从最后一列的模拟仓位(小康ETF涨跌/小康指数涨跌)看,其仓位从停盘前的96.55%,下降至今天的63.92%。如果偏差全部由中国联通仓位导致,则实际持仓=9.42%(1-0.35%/9.42%*10%)=5.92%。

  上述情况,预计一直要等到中国联通不再涨停才能结束……

  作为一个持有小康ETF不足1周的套利持有人,我多少有点伤感……

  昨天中国联通的换手率达到3.27%,目前看股价还算坚挺。由于小康ETF成份股都是典型的大蓝筹,在当前大盘价值继续强势的市场中,我们再坚持一下吧。

  (原文转载自:似曾相识81)

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责任编辑:常福强
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