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国债期货延续跌势 博时睿远转型LOF

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2017-10-18 07:55:16 来源:金融界基金 作者:华宝证券

  华宝证券研究报告 分析师 / 李真  研究助理 / 杨思奇 研究助理 / 郑琳琳

  市场回顾:17日上证综指下跌0.19%,收于3372.04点,深证成指上涨0.04%,收于11275.34点,创业板下跌0.30%,收于1876.99点,两市成交额3896.32亿元,比上一交易日减少919.05亿元。申万一级行业涨多跌少,家用电器(+1.92%)、商业贸易(+0.60%)和电气设备(+0.59%)领涨,有色金属(-1.86%)、钢铁(-1.47%)和采掘(-1.03%)领跌。

  权益ETF&LOF

  17日A股周期性板块和金融板块领跌,中证有色金属指数下跌2.22%,南方有色金属ETF日成交额1335.08万元,下跌2.09%;证券公司指数下跌0.75%,3只证券ETF中,成交最为活跃的国泰证券ETF下跌0.91%,南方证券ETF和华宝兴业证券ETF单日成交在千万以内,分别下跌0.86%和0.87%。

  17日恒生指数小幅上涨0.02%,恒生国企指数下跌0.30%,华夏恒生ETF上涨0.33%,易方达恒生H股ETF上涨0.40%。

  分级B方面:17日进取股基下跌1.14%,成交在千万以上的分级B跌多涨少,医药B(150131,+0.52%)、银华锐进(150019,+0.64%)上涨;有色、煤炭、证券相关分级B跌幅较大,如有色B(150197,-3.97%)、煤炭B级(150290,-3.45%)和券商B(150201,-2.57%)。

国债期货延续跌势,博时睿远转型LOF——ETP日报

  分级A方面:

  17日分级A总份额379.40亿份,较上日增加0.32亿份,成交额1.75亿元。

  17日稳健股基下跌0.13%,成交额在1000万以上的分级A跌多涨少,H股A(150175,+0.10%)、煤炭A级(150289,+0.19%)上涨,银行A(150227,-0.20%)、证券A(150171,-0.10%)、创业板A(150152,-0.10%)下跌,券商A(150200,0.00%)、医药A(150130,0.00%)盘中下跌,收盘涨跌持平。

  17日债市延续周一跌势,十年期国债期货主力合约T1712跌幅扩大至0.37%。

国债期货延续跌势,博时睿远转型LOF——ETP日报

  权益封基

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  场内定增基金表

  17日博时睿远到期转型为“博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”(场外基金简称变更“博时睿远事件驱动混合(LOF)”)并开放申赎,场内份额赎回费统一按0.50%计算,场外份额赎回费率最高1.5%(持有期7天以内),最低0.00%(持有期在2年以上)。转型后,该基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-100%。

  业绩方面,成立以来(2016.10.15-2017.10.16),博时睿远价格累计上涨1.22%,净值累计下跌-0.30%。

  截至2017.10.16,博时睿远总份额为22.96亿份,根据测算有60%以上的流动性仓位可应对赎回。转型首日博时睿远单日成交3397.16万元,盘面先跌后涨,收盘涨跌持平。

国债期货延续跌势,博时睿远转型LOF——ETP日报

  债券ETF

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  黄金ETF

  17日伦敦金盘中下跌0.40%,AU9999下跌0.30%,AG1712下跌0.33%,华安黄金ETF下跌0.47%,预估折价率为0.98%,白银基金下跌0.67%,预估折价率0.49%。

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  货币ETF

  17日银华日利七日年化收益率3.983%、华宝添益七日年化收益率3.856%、南方理财金H七日年化收益率为3.985%、建信添益七日年化收益率4.131%,17日收盘华宝添益和建信添益小幅折价0.001%,银华日利和理财金H分别溢价0.029%和0.001%。

  跨境ETF

  QDII-ETP方面,17日盘中美元指数上涨0.18%,在岸人民币对美元贬值0.30%,欧元兑美元下跌0.26%。上日,德国DAX指数上涨0.09%,纳斯达克100指数上涨0.36%,标普500指数上涨0.18%。17日华安德国30ETF上涨0.43%,预估溢价率0.03%。

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  商品ETP

  上日标普全球石油指数上涨0.13%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.11%,17日华安石油下跌0.11%,预估折价率0.79%;华宝油气下跌0.18%,预估折价率0.49% 。

 

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责任编辑:常福强
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