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量化被动结合主动选股浦银沪深300年内涨幅超26%

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2017-11-18 10:06:22 来源:上海金融报

  今年以来,A股市场蓝筹风劲吹。截止11月10日,大盘蓝筹代表指数沪深300年内已大涨24.22%,远超上证综指同期10.60%的涨幅。得益于此,市场上以沪深300为跟踪标的的指数基金也有着不俗的表现。以浦银安盛旗下浦银沪深300指数增强(以下简称:浦银沪深300)为例,万得数据显示,截至11月10日,该基金年内净值增长率达到26.48%,位列同类增强指基前四分之一,该成绩在同类被动型量化基金分类中居同类前六分之一。

  据了解,浦银沪深300为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。而在跟踪误差方面,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

  值得一提的是,浦银沪深300基金经理陈士俊有着十多年证券行业从业经历,自浦银安盛成立之初便加入,担任金融工程部总监一职,在量化投资和被动投资领域积累了丰富的经验,目前管理着旗下多只被动化指数产品。此外,依托浦银安盛基金较强的主动投资能力,浦银沪深300在有效跟踪标的指数的同时,还通过部分主动管理仓位争取更高的超额收益。记者查阅基金季报发现,浦银沪深300主动选股方面可圈可点,今年二季度以来精准挑选了多只涨幅可观的股票。精准的主动选股显然也为浦银沪深300的净值增长作出了贡献,体现出该产品的“增强”本色。

  分析年内蓝筹行情的原因,陈士俊表示,今年的蓝筹股行情主要由内、外两大原因促成。内因是国内供给侧改革推进顺利,去化较充分的行业龙头企业最先获益,业绩呈现爆发性反弹,而以食品、家电为代表的消费类行业,由于其经营业绩的稳定性和股票流动性好,也吸引了大量机构资金的进入;外因是A股进入MSCI全球体系后,估值水平与国际市场加速接轨,蓝筹股的投资价值被重新挖掘,使得原来不被市场资金看好的低估值蓝筹股的估值水平大幅提升。

责任编辑:高君 RF13786
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