金融界基金01月03日讯 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰量化收益灵活配置混合，代码001789）01月02日净值上涨1.67%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0930元，累计净值为1.1590元。

　　国泰量化收益灵活配置混合基金成立以来收益16.22%，今年以来收益1.67%，近一月收益1.86%，近一年收益--，近三年收益--。

　　国泰量化收益灵活配置混合基金成立以来分红1次，累计分红金额0.13亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2017年05月19日管理该基金，任职期内收益14.31%。 简历如下：

　　艾小军,男,硕士研究生,16年证券基金从业年限。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有南京银行（持仓比例3.81%）、长安汽车（持仓比例2.59%）、广电运通（持仓比例2.19%）、中国平安（持仓比例2.11%）、光大银行（持仓比例2.06%）、贵阳银行（持仓比例2.04%）、TCL集团（持仓比例1.98%）、江苏银行（持仓比例1.68%）、平安银行（持仓比例1.62%）、大秦铁路（持仓比例1.52%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度受供给侧结构改革影响，以有色金属、钢铁、煤炭为代表的周期性上游行业表现突出；受新能源汽车双积分政策出台预期刺激，新能源汽车相关的主题表现不俗。结构上，受益风险偏好提升，估值和业绩匹配更佳的二线蓝筹表现靓丽。进入9月份，随着十九大的临近，市场的振幅大幅收窄，9月份上证综指微跌0.35%，区间振幅不到2%，主要量化因子选股的有效性受到较大的挑战，量化策略的超额收益出现了一定的回撤。最终三季度上证综指上涨4.9%，沪深300指数上涨4.63%，中小板指上涨8.86%，创业板指上涨2.69%。

　　在行业表现上，申万一级行业中表现最好的有色、钢铁和食品饮料，涨幅分别为28.13%、18.96%和11.52%，而表现较差的为公用事业、传媒、纺织服装，分别下跌了3.14%、3.09%、1.97%。

　　本基金成立以来，通过量化模型精选具有价值优势的股票，较好的把握了细分行业龙头的投资机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2017年第三季度的净值增长率为4.27%，同期业绩比较基准收益率为2.85%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　四季度随着十九大的顺利召开，市场将逐步聚焦到新一届领导层上任后政策落地所带来的相关行业和主题投资机会。随着三季报的公布，上市公司全年的业绩逐步明朗，估值将逐步切换到对于2018年的预期，业绩确定性强，符合中国经济未来方向的上市公司有望受到资金的青睐。我们将及时跟踪并优化模型，积极把握市场回归常态化的投资机会。（点击查看更多基金异动）

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