金融界基金01月16日讯 中海量化策略混合型证券投资基金（简称：中海量化策略混合，代码398041）01月15日净值下跌4.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8410元，累计净值为1.3780元。

　　中海量化策略混合基金成立以来收益26.42%，今年以来收益-4.76%，近一月收益-6.87%，近一年收益-6.35%，近三年收益14.74%。

　　中海量化策略混合基金成立以来分红4次，累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为彭海平，自2016年12月20日管理该基金，任职期内收益-8.58%。 简历如下：

　　彭海平先生,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商证券（持仓比例4.08%）、嘉宝集团（持仓比例3.96%）、新大陆（持仓比例3.92%）、聚光科技（持仓比例3.92%）、东方国信（持仓比例3.84%）、汉得信息（持仓比例3.83%）、华泰证券（持仓比例3.83%）、东方证券（持仓比例3.78%）、美亚柏科（持仓比例3.69%）、启明星辰（持仓比例3.63%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年3季度，在外部环境平稳、基本面不悲观、流动性边际改善的宏观情境下，随着金融工作会议落幕对于监管常态化的确立，即金融监管趋严的边际弱化，再次带来了短周期景气度的反弹，驱动商品价格和股票市场的共同上涨。

　　从国内制造业PMI数据来看，9月全制造业PMI创5年以来新高，指向制造业景气回暖，且需求、生产、价格、库存全线上升。然而中釆与财新的大型与小型企业PMI的持续背离中可以看到，相对于大企业而言，中小企业经营环境更为堪忧。

　　3季度市场情绪逐渐修复，风险偏好出现回升。已披露的A股业绩预告显示，3季度净利润增速为60.4%，高于2季度的13.2%。其中上证主板和深证主板的增速分别为272.6%、355.8%，大幅高于中小板、创业板39.7%和74.0%的增速。分行业来看，增速排名前5的行业分别为：交运、钢铁、军工、医药、房地产。因子方面，小市值及低波动因子相较上半年出现明显反转，即小市值和高波动股票持续跑赢大市值和低波动股票。3季度因子收益最高的因子为低换手与高成长因子，年化收益为别为5.81%、4.75%。

　　季度内整体仓位比较稳定，以优质成长股为主,积极参与新股申购。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年9月30日,本基金净值为0.957元(累计净值1.494元)。报告期内本基金净值增长率为7.29%，超越业绩比较基准3.52个百分点。（点击查看更多基金异动）

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