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量化投资总监担纲 国泰量化价值精选9日发行值得关注

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2018-02-07 17:09:56 来源:金融界基金 作者:常福强

  金融界基金2月7日讯 国泰基金昨日公告称,旗下国泰量化价值精选混合A(005115)拟定于2018年2月9日至2018年3月30日发售。该基金由国泰基金量化投资部总监艾小军担纲,以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的价值型股票并构建投资组合。

  国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。

  量化基金发行回暖 近三月发行25只

  今年以来,量化基金发行量悄然升温。据统计,自2017年12月至2018年2月5日,共有25只量化基金发行(各类份额分开统计,包含主动与被动型),其中2017年12月发行13只,2018年1月发行12只。而据统计,2017年1月至11月的量化基金发行数量仅为67只。

  对于当前量化基金发行数量的回升,好买基金研究中心公募基金负责人雷昕表示:“2016-2017年,市场呈现波动率不断下降,但行情稳步上行的结构化格局,今年的市场更是不止一次告诉投资者‘炒股不如买基金’, 投资者热情从底部冰点被持续点燃。”在这样的大环境下,除了一部分游刃有余的大型基金公司选择发行权益类定开基金迎合投资者偏好, 发行量化基金这种工具化权益产品成为很多基金公司的布局之一。

  上海某大型公司FOF投资部量化投资总监认为,2018年作为监管政策落地的大年,可能会对投资者行为方式产生重要的影响,现阶段而言,大盘蓝筹股依然具备投资价值。但同时,他也提到,现在已有增量资金在关注和挖掘创业板蓝筹的投资布局机会,市场有可能会在今年三、四季度出现风格转向。

  投资总监担纲 国泰量化价值精选混合看点多

  投资目标:该基金通过数量化模型精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。

  投资范围:基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%,权证占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

  资产配置策略:该基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

  股票投资策略: 该基金以国泰量化多因子模型为基础,结合组合优化模型,精选具有较高投资价值的价值型股票并构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,遵循精细化的投资流程,严格控制组合在多维度上的风险暴露,并不断精进模型的修正和组合的优化,系统性地挖掘价值型股票的投资机会。

  国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验,选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子,通过构建多因子模型进行量化分析,建立股票价值评估体系。

  业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%。

  基金经理简介:艾小军,硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

  该基金经理管理的产品多为指数基金,过往业绩如下:

量化投资总监担纲 国泰量化价值精选9日发行值得关注

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责任编辑:常福强
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