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美股大跌 全球首只人工智能基金跑赢指数

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2018-02-12 02:34:49 来源:中国基金报 作者:房佩燕

  全球首只以人工智能分析股票指标的ETF产品AI Powered Equity ETF(AIEQ)上市以来备受关注。上周,标普500指数下跌5.16%,道琼斯指数下跌5.21%,均创下两年多以来的最大单周跌幅。同期,AIEQ的跌幅为5.05%,小幅跑赢对标的标普500指数。截至上周,AIEQ今年以来收益率为-1.27%,好于标普500指数下跌2.02%的表现。

  据悉,AIEQ由美国EquBot公司和ETF Managers Group合作推出,2017年10月18日上市,该ETF追求以同等的风险波动水平,提供超出美国股市基准指数的投资结果。根据EquBot公司的介绍,AIEQ利用人工智能和机器学习,对全美6000多家上市公司进行分析,构建上百万份资料和众多金融模型,从当前经济形势、未来趋势以及公司重大事件等方面进行深度分析,在此基础上挑选出包含30~70只股票的投资组合,然后由ETF Managers Group的基金经理团队对投资组合进行再度权衡。

  然而,AIEQ问世的头两个月表现不尽如人意,甚至出现和大盘指数表现大幅偏离的情况。2017年10月17日至11月15日,在标普500指数上涨0.21%的背景下,AIEQ却出现了3.34%的下跌,一时间,人工智能选股的有效性受到质疑。

  不过,随后情况开始好转,AIEQ的表现渐入佳境。今年1月份,标普500指数上涨5.62%,创出1997年以来最好的单月表现;同期AIEQ上涨5.83%,跑赢指数0.21个百分点。2月以来,标普500指数出现大幅下挫,AIEQ表现略好——2月份标普500指数在7个交易日里下跌了7.23%,AIEQ的跌幅为6.72%,报收25.56美元,跑赢指数0.51个百分点。

  按照持仓结构来看,该产品99%的资产投资于美国市场,此外的极小部分投资在西班牙和波多黎各市场。从行业结构来看,AIEQ主要投资的是金融行业,截至2月8日,AIEQ重仓的前五大行业为金融、周期类消费品、科技、医疗健康和能源,上述行业持仓占比分别为40.1%、15%、14%、10.4%和4.9%。

  AIEQ前十大持仓中一半为金融企业,分别为标普全球、谷歌、英伟达、房地产信托基金、亚马逊、CIT集团、博伊德赌场、纳斯达克、阿波罗全球管理和第一资本金融集团,持有比重在2.44%到3.38%之间。

  此外,从规模上看,AIEQ也在稳步提升,从首发不到1000万美元增长到目前的1.35亿美元。

责任编辑:付健青 RF13564
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