金融界基金02月12日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商大盘量化精选混合，代码630015）02月09日净值下跌4.30%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3590元，累计净值为2.0390元。

　　华商大盘量化精选混合基金成立以来收益99.49%，今年以来收益-11.92%，近一月收益-12.44%，近一年收益-10.90%，近三年收益5.75%。

　　华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为王东旋，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益1.69%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有赤峰黄金（持仓比例4.89%）、山东黄金（持仓比例3.77%）、大北农（持仓比例3.22%）、双鹭药业（持仓比例3.10%）、亚盛集团（持仓比例2.99%）、苏垦农发（持仓比例2.95%）、益佰制药（持仓比例2.94%）、曲江文旅（持仓比例2.84%）、洪都航空（持仓比例2.83%）、京新药业（持仓比例2.65%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内白马蓝筹股交易活跃，融资余额突破万亿，市场波动水平明显增加，但是板块和个股分化明显。资金关注度较低的投资标的跌幅持续扩大，市值、股价和交易额屡创新低，相反成交活跃的白马和部分周期股却接连突破新高。本季度上证指数下跌1.25%，沪深300指数上涨5.07%，代表新兴市场的中证500指数下跌5.34%和创业板指下跌6.12%，市场分化可见一斑。

　　本基金作为量化基金，以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具，模型显示随着市场持续上涨，各板块估值提升较快，传统低估值板块的估值水平均大幅超越历史平均水平，在公司盈利状况未明显改善的情境下，市场风险正在积聚。因此，在本报告期内本基金保持均衡的大类资产配置和股票板块配置，采取中高仓位的股票资产配置和一定比例的货币类资产配置，适当降低组合的波动，减小回撤风险。报告期内基金单位净值下跌0.77%，波动小于市场同类型基金。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.543元，份额累计净值为2.223元。本季度基金份额净值增长率为-0.77%，同期基金业绩比较基准的收益率为2.85%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率3.62个百分点。（点击查看更多基金异动）

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