大摩深证300指数增强净值下跌3.59% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(简称:大摩深证300指数增强,代码233010)公布最新净值,下跌3.59%。本基金单位净值为1.475元,累计净值为1.475元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.52亿元,上期规模为8.32亿元,减少93.72%。
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金成立于2011-11-15,业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.80%,今年以来收益-7.41%,近一月收益-10.66%,近一年收益3.36%,近三年收益14.08%。近一年,本基金排名同类(241/460),成立以来,本基金排名同类(88/592)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.98%,近两年定投该基金的收益为0.38%,近三年定投该基金的收益为-2.33%,近五年定投该基金的收益为18.09%。(点此查看定投排行)
基金经理为吴国雄,自2016年07月16日管理该基金,任职期内收益-1.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例4.60% )、格力电器(持仓比例3.65% )、五粮液(持仓比例3.17% )、京东方A(持仓比例2.61% )、万科A(持仓比例2.24% )、海康威视(持仓比例2.02% )、平安银行(持仓比例1.84% )、温氏股份(持仓比例1.53% )、中兴通讯(持仓比例1.44% )、洋河股份(持仓比例1.11% )、中国平安(持仓比例0.64% )、贵州茅台(持仓比例0.53% )、农业银行(持仓比例0.45% )、交通银行(持仓比例0.44% )、华夏银行(持仓比例0.43% ),合计占资金总资产的比例为26.70%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例3.55% )、格力电器(持仓比例3.42% )、京东方A(持仓比例2.12% )、五粮液(持仓比例2.01% )、万科A(持仓比例1.98% )、海康威视(持仓比例1.80% )、平安银行(持仓比例1.66% )、温氏股份(持仓比例1.54% )、中兴通讯(持仓比例1.22% )、广发证券(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为20.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017中国经济在消费托底及出口、基建和新经济拉动下,经济韧性较强,全球主要经济体经济加速复苏,全球贸易也出现了强劲的反弹,全球贸易复苏也为2017年贸易增长拉动中国经济增长提供了支撑。流动性方面,虽然一些经济体货币政策有所转向,但总体而言,全球利率依然维持绝对低位,流动性充足,经济强增长和市场低利率催生了2017年全球股市大牛。2018年美联储开启缩表及渐进加息的模式,美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行等全球四大央行的货币将整体呈紧缩态势,长期推动收益率上行。
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差,争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成:一是“指数复制部分”,完全跟踪指数;二是“指数内增强部分”,精选指数内成分股,力争获得超额收益;三是“个股增强部分”,该部分通过量化模型精选成分外具有超额收益的个股,其中第一第二部分资产占基金净值比例不低于80%,三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。
2017年上半年,在金融去杠杆影响下,大盘走势低迷,4-5月沪深300下跌5.1%;下半年在业绩推动下,大盘震荡上行,沪深300指数全年收益21.38%。市场风格分化较为严重,龙头白马股主导行情走势。资金面上,金融去杠杆延续,流动性保持紧平衡。2018年国家货币政策基调仍然延续政治局会议、中央经济工作会议基调,要求稳中求进,保持稳健中性,预计该基调将贯穿全年。虽然监管仍然以防风险为主,但优质权益类资产已具备配置价值,有望吸引增量资金入市。
2018年一季度,本基金将在跟踪基准指数的同时,继续采用量化因子选股策略进行投资组合管理,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下,力争超越基准,取得超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.593元,累计份额净值为1.593元,基金份额净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准收益率为1.48%。
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