金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

长信量化多策略股票A净值上涨1.54% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2018-02-13 06:52:55 来源:金融界基金 作者:机器君
长信量化多策略股票A净值上涨1.54% 请保持关注

  金融界基金02月13日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票A,代码519965)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.185元,累计净值为1.185元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.01亿元,上期规模为8.32亿元,减少75.84%。

  长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-07-14,业绩比较基准为“中证500全收益指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益17.79%,今年以来收益-4.97%,近一月收益-7.85%,近一年收益-6.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(353/458),成立以来,本基金排名同类(204/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.16%,近两年定投该基金的收益为-1.04%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理常松,自2015年09月24日管理该基金,任职期内收益35.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例2.36% )、中国重汽(持仓比例2.35% )、哈药股份(持仓比例2.34% )、锡业股份(持仓比例1.77% )、迪马股份(持仓比例1.60% )、渤海轮渡(持仓比例1.60% )、招商银行(持仓比例1.37% )、新研股份(持仓比例1.34% )、方大炭素(持仓比例1.28% )、云南铜业(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为17.24%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中通客车(持仓比例1.87% )、环旭电子(持仓比例1.77% )、华业资本(持仓比例1.74% )、中国重汽(持仓比例1.72% )、雏鹰农牧(持仓比例1.70% )、新北洋(持仓比例1.69% )、利源精制(持仓比例1.66% )、中集集团(持仓比例1.66% )、南京化纤(持仓比例1.65% )、柳工(持仓比例1.64% ),合计占资金总资产的比例为17.10%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析本基金A类份额截至2017年12月31日净值为1.2470元,期间收益率为-4.95%,同期中证500指数收益率-5.34%。

  2017年4季度中小盘股票表现继续欠佳,而同期代表大市值蓝筹股沪深300指数上涨了5.07%。回头来看原因在于,在市场处于存量博弈的大背景下,大市值蓝筹股吸引了全市场绝大部分交易金额,从而产生一定的流动性溢价,代价就是中小盘股票流动性越来越差。较之于2016年,沪深300指数2017年全年成交金额增加了10%左右,而代表小盘股的中证1000指数成交金额下滑了33%。2017年4季度这种现象尤为强烈,沪深300指数4季度年化成交金额增加了30%左右,中证1000指数成交金额下滑了45%左右。

  本基金在维持量化模型投资逻辑稳定的前提下,对模型做出了两个方面的修正。一是对所投资的个股的流动性增加了限制,剔除了模型中流动性较差的股票;二是本基金规模相对较小,期间产生过较为频繁的申购赎回,为此本基金配置了10%左右的流动性较好的大盘蓝筹股用于应对申购赎回,以减少申购赎回给基金收益带来负面的冲击。

  4.4.22018年一季度市场展望和投资策略从出口、投资、消费来看:出口在中周期由朱格拉周期决定,未来三年都不会太差;短周期由库存周期决定,未来两三个季度可能会经历一轮小幅放缓。投资倾向于认为2018年基建仍可能保持大致稳定;房地产投资将继续温和向下;制造业是明年看点之一,明年制造业投资将继续修复。2018年名义消费受CPI支撑,但实际消费受地产销售拖累。品牌消费、线上消费、乡村消费将是三大结构亮点。

  从对翘尾和新涨价因素的分析来看,2018年CPI中枢大概率高于今年;通胀主线会从PPI转向CPI;通胀预期会升温,加息预期会存在。由于2018年名义增速回落且弹性变小,实际GDP亦小幅回落,整体性盈利的逻辑弱化;但名义GDP下行幅度并不足以触发通缩交易,所以认为可能是偏结构性机会。

  我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,长信量化多策略股票A份额净值为1.247元,份额累计净值为1.247元,份额净值增长率为-4.95%;长信量化多策略股票C份额净值为1.245元,份额累计净值为1.245元,份额净值增长率为-5.25%,同期业绩比较基准收益率为-4.34%。

  我要购买:长信量化多策略股票A(519965)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
6.3%
年化收益
投资期限 60
可投金额 252,000
8.5%
年化收益
投资期限 365
可投金额 383,000
8.5%
年化收益
投资期限 365
可投金额 0
基金收益排行