金融界首页 > 基金频道 > 基金研究 > 正文

量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

手机看热销基金排行0评论
2018-02-13 07:52:54 来源:量化先行者 作者:吴先兴

  戴维斯双击组合

  戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。我们在每个季度后20个自然日选择盈利加速增长且具有低估值的25只股票作为当期持仓。

  策略在回测期内实现了26.45%的年化收益,超额基准21.08%,相对最大回撤8.06%。

  今年以来,截止2018-2-9,策略超额中证500指数2.23%。本期组合于2018-1-22开盘调仓,截止2018-2-9,组合超额中证500指数1.19%;上周超额中证500指数-0.10%。

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  长线金股组合

  策略简述

  A股市场的盈利动量效应明显,在当季高增长的公司里面有近40%的公司在下季继续保持高增长。为了逼近未来盈利动量的标的,我们依据业绩预告中公布的净利润下限,构建定期调仓的业绩预增策略。我们在每个季度后20个自然日选择前40个高增速股票中20个小市值股票构建组合。

  今年以来,策略超额中证500指数-0.76%。本期组合于2018-1-22开盘调仓,截止2018-2-9,组合超额中证500指数-2.25%;上周超额中证500指数1.40%

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  潜伏业绩预增

  对于发布盈利大幅增长预告的公司,其下一季度有较高的概率继续大幅预增,由此,不同于以往业绩预增事件驱动策略,我们选择在定期报告发布前买入进行“潜伏”,避开业绩预告公布后股价短期的不稳定波动,选择在正式财报发布前提前买入,并在财报公布日卖出,从2010年以来的实证效果看取得了不错的效果。

  策略在2010年至今取得了年化37.48%的收益,年化超额基准 31.68%,最大相对回撤为6.18%,收益回撤比为5.13

  今年以来,组合超额中证500指数-1.36%,上周超额收益1.55%

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  潜伏ST摘帽

  ST股票摘帽是一个利好事件,由于上市公司需定期披露财务报告和业绩预告,所以对于财务原因被实施风险警示的股票的摘帽进行预测具有较好的操作性。统计显示,摘帽事件的盈利性主要集中在摘帽前,因此我们在年报预告扭亏日开盘买入,年报发布日开盘价卖出,潜伏ST股票的摘帽。

  策略在2010年至今取得了年化23.79%的收益,年化超额基准 18.32%,最大相对回撤为10.15%

  2018年以来,策略超额基准-4.54%;上周策略超额基准1.29%

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

  量化选股策略跟踪【天风金工吴先兴团队】

关键词阅读:量化选股策略

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
每日爆款 新手专享
新手专享12%约定借款利率
30
投资期限
300,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
历史年化收益9%-17.75%
500元起投,申购费1
7.2%
年化收益
投资期限 120
可投金额 0
7.2%
年化收益
投资期限 120
可投金额 0
7.8%
年化收益
投资期限 180
可投金额 0
基金收益排行