金融界基金04月18日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票C，代码003865）公布最新净值，下跌1.71%。本基金单位净值为1.0832元，累计净值为1.0832元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为11.49亿元，上期规模为20.24亿元，减少43.26%。

　　创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06，业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + --*2.00%”。 本基金成立以来收益-14.10%，今年以来收益-4.12%，近一月收益-2.50%，近一年收益-10.33%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（397/472），成立以来，本基金排名同类（478/601）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.35%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为程志田，自2017年01月06日管理该基金，任职期内收益-14.10%。

　　庞世恩，自2017年01月06日管理该基金，任职期内收益-14.10%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为兴蓉环境（持仓比例0.95% ）、江中药业（持仓比例0.89% ）、江苏国信（持仓比例0.88% ）、蓝盾股份（持仓比例0.84% ）、帝龙文化（持仓比例0.83% ）、长江润发（持仓比例0.77% ）、现代投资（持仓比例0.74% ）、外运发展（持仓比例0.71% ）、宁沪高速（持仓比例0.70% ）、深振业A（持仓比例0.67% ），合计占资金总资产的比例为7.98%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为王府井（持仓比例0.65% ）、太阳纸业（持仓比例0.65% ）、西泵股份（持仓比例0.64% ）、文科园林（持仓比例0.63% ）、孚日股份（持仓比例0.63% ）、远东传动（持仓比例0.63% ）、裕兴股份（持仓比例0.63% ）、光明乳业（持仓比例0.63% ）、柳工（持仓比例0.63% ）、长江传媒（持仓比例0.63% ），合计占资金总资产的比例为6.35%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2017年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，我们按照量化选股模型进行股票组合构建；另一方面，仓位管理上，我们按照量化择时模型进行操作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.1377元;本报告期内，基金份额净值增长率为-8.84%，同期业绩比较基准收益率为1.93%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.1297元;本报告期内，基金份额净值增长率为-10.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　从宏观上看，经济基本面韧性较强，全年增长率超预期。考虑到在房地产政策趋紧的情况下，房地产成交量萎缩，投资房市的资金需要重新配置，在海外投资受限的情况下，权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。从投资情绪来看，市场已在一定程度地回暖，投资者风险偏好提升，爆款基金密集发行，增量资金入市情况明显。

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