金融界基金06月06日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：国金量化多策略，代码005443）06月05日净值上涨1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9434元，累计净值为0.9434元。

　　国金量化多策略基金成立以来收益-5.66%，今年以来收益-5.66%，近一月收益1.29%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为林健武，自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益-5.66%。

　　郭骁，自2018年02月06日管理该基金，任职期内收益-5.68%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例2.98%）、农业银行（持仓比例2.72%）、贵州茅台（持仓比例2.38%）、工商银行（持仓比例2.01%）、华泰证券（持仓比例1.89%）、东信和平（持仓比例1.89%）、亚邦股份（持仓比例1.88%）、依顿电子（持仓比例1.86%）、株冶集团（持仓比例1.86%）、悦达投资（持仓比例1.82%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年一季度，源于对国内经济复苏可持续性的分歧、以及国外证券市场的大幅波动，国内证券市场的波动率显著提升；同时市场风险偏好有所回升，前期超跌股票表现为较大幅度反弹，市场表现出一定程度上的结构性分化行情。沪深300、中证500、创业板指数的收益率分别为-3.28%、-2.18%、8.43%，计算机、医药等板块涨幅居前。本基金于2018年2月1日成立，在2-3月内平稳完成建仓，截至一季度末，整体权益仓位处于偏高水平。本基金运用了双层人工智能量化模型，第一层包含多个逻辑独立的量化子策略，第二层为人工智能量化配置策略。根据此量化模型进行选股，构建投资组合。目前持仓风格主要集中于财务质量良好、稳定盈利的大盘蓝筹股票，同时也包含一部分前期跌幅较大、估值已进入合理区间、可受益于市场风险偏好提升的股票。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金单位份额净值0.9723元，累计单位净值0.9723元。本报告期份额净值增长率为-2.77%，同期业绩比较基准增长率为-4.6%。

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