金融界基金06月14日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金（简称：建信多因子量化股票，代码002952）公布最新净值，下跌1.51%。本基金单位净值为1.0193元，累计净值为1.0193元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.53亿元，上期规模为20.24亿元，减少97.39%。

　　建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益1.97%，今年以来收益-6.34%，近一月收益-4.86%，近一年收益6.06%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（224/493），成立以来，本基金排名同类（328/627）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.38%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为叶乐天，自2016年08月09日管理该基金，任职期内收益1.97%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中原传媒（持仓比例2.41% ）、坚瑞沃能（持仓比例2.36% ）、兴源环境（持仓比例2.24% ）、永安药业（持仓比例1.88% ）、华媒控股（持仓比例1.68% ）、德奥通航（持仓比例1.57% ）、长江传媒（持仓比例1.57% ）、首钢股份（持仓比例1.55% ）、英威腾（持仓比例1.45% ）、山东海化（持仓比例1.14% ），合计占资金总资产的比例为17.85%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为力源信息（持仓比例1.74% ）、兴源环境（持仓比例1.73% ）、兴业银行（持仓比例1.47% ）、海康威视（持仓比例1.32% ）、中国平安（持仓比例1.30% ）、日照港（持仓比例1.23% ）、坚瑞沃能（持仓比例1.16% ）、中国重汽（持仓比例1.14% ）、贵州茅台（持仓比例1.10% ）、信维通信（持仓比例1.09% ），合计占资金总资产的比例为13.28%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型优选个股和风险管理，在一季度市场风格切换剧烈，受中美贸易战影响市场波动较大的情况下，坚持量化策略，有效控制了回撤。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率1.24%，波动率1.22%，业绩比较基准收益率-2.48%，波动率1.01%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我要购买：建信多因子量化股票（002952）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金