中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达1.56%

  金融界基金06月18日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)06月15日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9714元,累计净值为0.9714元。

  中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-1.38%,今年以来收益-2.74%,近一月收益-5.84%,近一年收益1.59%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益-1.38%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例3.39%)、南极电商(持仓比例3.22%)、爱尔眼科(持仓比例3.08%)、晶盛机电(持仓比例2.96%)、安科生物(持仓比例2.84%)、大族激光(持仓比例2.36%)、康泰生物(持仓比例2.32%)、汇川技术(持仓比例2.21%)、聚光科技(持仓比例2.02%)、金风科技(持仓比例1.96%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的持有型心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,使得超额收益Alpha更为稳定。量化投资模型,通过抓取反复出现的高胜率机会,捕捉多维数据以确认投资的可行性,最终提高投资效果;而在事后还会进行归因分析,让模型根据实盘数据证实和证伪,进行迭代更新和打磨精进,以实现模型的自我成长,使投资成为时间的朋友。2018年以来A股市场风险较2017年有所上升,市场震荡加大,白马蓝筹股在一月份延续了去年的趋势行情后,到达历史相对高位,有业绩支持的中小盘股及创业板股逐步体现出估值优势,进入补涨,体现了财富的溢出效应。我们认为今年业绩仍为股价主要驱动力,但并不代表家电白酒等大盘股会持续上涨。从量化指标上观察,整体大盘蓝筹无论与自身历史估值相比,还是与全球可比行业龙头对比,估值优势已经不再,若是期待大盘股延续过去一年的估值业绩双提升,只能是按图索骥;同时由于投资人对当前估值存在分歧,大盘股的波动性也会加大,使得回报与风险的性价比下降。另一方面,我们看到以医药、计算机、制造业为代表的,非消费类的行业龙头,逐渐成为了估值业绩双提升的潜在标的,细分行业的龙头股仍有市占率提升的空间,同时估值较为合理。多维数据展现,2018年中小盘股的上行机会高于大盘蓝筹,在未来的操作中,我们会依照模型,在兼具进攻性和业绩保护的前提下,寻找投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为3.05%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%;基金C类份额净值增长率为3.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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