天弘量化驱动股票C净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金06月22日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金(简称:天弘量化驱动股票C,代码001557)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.7515元,累计净值为0.7515元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.38亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.15%。
天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.85%,今年以来收益-5.63%,近一月收益-13.15%,近一年收益-1.46%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(236/490),成立以来,本基金排名同类(514/624)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-15.96%。
沙川,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-15.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泛海控股(持仓比例2.35% )、北新建材(持仓比例1.50% )、天山股份(持仓比例1.38% )、新光圆成(持仓比例1.28% )、中粮糖业(持仓比例1.09% )、中牧股份(持仓比例1.07% )、老百姓(持仓比例1.06% )、中天金融(持仓比例1.05% )、新大陆(持仓比例1.05% )、东华能源(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为12.86%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泛海控股(持仓比例2.35% )、北新建材(持仓比例1.50% )、天山股份(持仓比例1.38% )、新光圆成(持仓比例1.28% )、中粮糖业(持仓比例1.09% )、中牧股份(持仓比例1.07% )、老百姓(持仓比例1.06% )、新大陆(持仓比例1.05% )、中天金融(持仓比例1.05% )、东华能源(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为12.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金在2018年1季度采用了自上而下的投资策略。首先,对各类资产的收益率进行了预测,包括股票(大、中、小盘),债券(长、短债),货币资产,在约束相对基准偏离幅度的前提下,通过优化方法计算股票资产权重和优势风格指数。然后,对标该风格指数,构建股票组合,具体方法是约束风险因子前提下,最大化组合预期收益率(预期收益率由因子模型估计得出,采用了估值,成长,盈利,流动性,动量等多个因子,并采用特定的算法进行加权组合)。
依据此策略,量化团队不定期的对各资产和个股的收益率预测进行调整,并调整投资组合。虽然期间受到停牌股票和申购赎回影响,但整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日(2018年1月18日至2018年3月31日),天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.8752元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.8682元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-4.95%,天弘量化驱动股票C为-5.04%,同期业绩比较基准增长率均为-1.71%。截至2018年1月17日(2018年1月1日至2018年1月17日),天弘中证全指房地产A基金份额净值为0.9208元,天弘中证全指房地产C基金份额净值为0.9143元。报告期内份额净值增长率天弘中证全指房地产A为14.83%,天弘中证全指房地产C为14.82%,同期业绩比较基准增长率均为14.65%。
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