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债券估值被腰斩 “踩雷”基金近3天下跌超3%

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2018-08-15 18:34:13 来源:每日经济新闻 作者:聂虹

  又有基金重仓的债券信用评级被下调为C——昨日(8月14日)晚间,新世纪评级公告称,将六师国资主体信用等级由AA下调至C,同时将“15兵团六师MTN001”“17兵团六师CP002”债项信用等级分别由AA级和A-1级下调至C和D。

  《每日经济新闻》记者据二季报发现,有两只基金重仓了昨日被下调评级的“15兵团六师MTN001”——该债券中证估值昨日下调超过50%,其清算所和中债估值也提前一日大幅调低。受此影响,持有该债券的两只基金最近三个交易日净值下跌超3%

  债券中证估值遭腰斩

  “15兵团六师MTN001”由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司(以下简称六师国资)于2015年12月28日首次发行,发行规模5亿元,票面利率4.34%。该债券的主承销商为上海浦东发展银行,评级机构是上海新世纪资信评估投资服务公司,发行之初的主体评级和债项评级均为AA。

  截至7月底,该只债券的主体评级和债券评级仍然维持在AA的水平,评级展望为稳定。就在昨日,新世纪评级的一则公告将其主体评级和债券评级直接由AA下调至C,其表示此次调整主要基于三点原因:

  一是,原本应当于8月13日兑付本息5.22亿元的“17兵团六师SCP001”,到期未能按期足额偿付,构成实质性违约;二是,六师国资在存续期内的债券还有“17兵团六师SCP002”“17兵团六师CP002”“15兵团六师MTN001”“16六师债”这4只债券,到期时间分别在今年的8月、9月、12月和明年3月;三是,六师国资公告称,应于8月19日兑付本息的“17兵团六师SCP002”,由于筹资困难,到期兑付存在不确定性。

  除了信用评级从AA被下调为C外,该债券的中证估值昨日也遭到了腰斩。Wind数据显示,“15兵团六师MTN001”昨日的中证估值全价为102.1464元,而今日陡然下滑至49.675元,跌幅达51.37%。

  “踩雷”债基近3天下跌超3%

  《每日经济新闻》记者注意到,今年二季度,有两只基金重仓了“15兵团六师MTN001”——二季报显示,中融融安、中融融信双盈A分别持有4万张和12万张,分别占基金净值的7.85%和8.1%,均为前五大重仓。

  Wind数据显示,中融融信双盈、中融融安昨日的净值并未出现较大波动,但记者注意到,就在前天(8月13日),中融融信双盈和中融旗下另一只中融融裕双利,分别下跌3.42%和2.94%,且最近3个交易日内净值下跌均超过3%。

  中融基金客服人员表示,上诉两只债基因重仓的“15兵团六师MTN001”中债估值被调低,才会出现这样的下跌。

  根据招募说明书,基金对所持有的债券价格采取第三方估值。而债券估值数据主要为中债估值、中证估值和清算所估值三种。除昨日下调51.37%的中证估值外,清算所、中债估值也提前在8月13日将该债券的估值下调。在昨日中证估值下调时,中融旗下两只基金的净值未出现大幅下调是因为基金采用中债估值,相关净值下跌已体现在8月13日。

  相信有投资者一定会疑惑:二季报中重仓“15兵团六师MTN001”的明明是中融融安、中融融信双盈,为啥净值出现波动的却是中融融信双盈和另一只债基中融融裕双利?

  记者据一季报发现,今年一季度,中融融信双盈购入12万张“15兵团六师MTN001”,占基金资产净值的6.41%,为其第五大重仓;由于份额赎回规模缩小,持有“15兵团六师MTN001”的张数虽然未变,但二季报时,其占比上升至8.1%,成为第三大重仓。而另一只“踩雷”债基中融融裕双利,2017年底到今年二季度末,其前五大重仓中均未看到“15兵团六师MTN001”的身影。

  上面已经提及的是“二季报显示的重仓情况”,而在二季度后基金可能调整了持仓配置,这就不难理解一只基金逃过一劫,另一只基金却还是“踩雷”了。

  此外,记者还注意到,此次中融旗下“踩雷”的这两只混合型债基,均由沈潼、解静和王玥共同担任基金经理人。

  Wind数据显示,中融融信双盈和中融融裕双利今年以来的净值分别下降2.79%和1.75%,成立至今业绩为-7.54%和-4.5%。

关键词阅读:债券 基金

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