易方达易百智能量化策略混合C基金最新净值跌幅达2.16%

  金融界基金08月16日讯 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达易百智能量化策略混合C,代码005438)08月15日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8482元,累计净值为0.8482元。

  易方达易百智能量化策略混合C基金成立以来收益-15.18%,今年以来收益-15.18%,近一月收益-4.63%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为官泽帆,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益-15.18%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例1.90%)、柳工(持仓比例1.89%)、光线传媒(持仓比例1.79%)、徐工机械(持仓比例1.76%)、顺网科技(持仓比例1.74%)、塔牌集团(持仓比例1.70%)、世纪华通(持仓比例1.70%)、广汇能源(持仓比例1.70%)、游族网络(持仓比例1.69%)、绿地控股(持仓比例1.69%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,国内经济保持平稳,6月最新公布的制造业PMI指数分别为51.5%,不及5月的51.9%,但仍高于近十年同期51.1%的均值,显示经济仍在扩张,但是扩张步伐放缓。通胀温和上行,近两个月的CPI同比增速均为1.8%,PPI增速回升至4.1%,与CPI剪刀差重新开始拉大。银行间流动性展现出了“避险属性”:受固定资产投资、社融等经济数据不及预期、中美贸易摩擦、股票市场大跌、信用违约风波等风险事件的冲击,二季度市场流动性中枢整体下移。外需方面不确定性加剧,美元指数冲高,人民币对美元连续贬值;伴随中美贸易摩擦反复,市场恐慌情绪上升,资本外流寻找避险产品。政策方面,金融风险防范任务仍然艰巨,7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,预期下一阶段仍将以防范化解金融风险、保持经济平稳发展为首要任务。在国内外诸多因素冲击下,2018年以来A股经历数次风格变换,行业主题分化明显。整体而言,二季度市场表现低迷,上证综指震荡下跌,已跌破3000点,中小创迅速回落反弹,大盘蓝筹则相对抗跌。市场指数来看,一季度表现突出的创业板指数下跌15.46%,中证500、中证1000也分别下跌14.67%和17.51%;上证50和沪深300指数则分别下跌8.90%和9.94%。行业板块来看,仅有食品饮料和休闲服务板块取得正收益,医药生物则结束了18年以来的一波上涨行情。本轮下跌主要受中美贸易摩擦反复多变、“独角兽”陆续上市吸筹、债券违约风波不断的影响,加之持续下跌过程中质押平仓风险的不断凸显,市场重新呈现抱团大盘盈利风格,动量因子本季重新跑出超额,而市值因子再次出现回撤,今年以来基本走平。相对而言,Alpha因子中高经营效率、高波动率、分析师预期高增长因子的选股效果较好,呈现出与以往不同的特点。我们认为,随着市场这一轮大跌,风险进一步得到释放,相对估值水平已接近历史最低位,本基金将依托百度特色数据及数据处理能力,把握市场反弹时的超额收益,同时结合采用长期有效的基本面量化模型进行选股,配置稳健的策略模型以顺应市场风格变换,为投资人创造持续稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8963元,本报告期份额净值增长率为-10.06%;C类基金份额净值为0.8950元,本报告期份额净值增长率为-10.14%;同期业绩比较基准收益率为-5.78%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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