博时量化多策略股票C净值下跌2.13% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,下跌2.13%。本基金单位净值为0.9042元,累计净值为0.9042元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.93亿元,上期规模为44.18亿元,减少95.62%。

  博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-9.58%,今年以来收益-9.58%,近一月收益-1.22%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/508),成立以来,本基金排名同类(365/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-9.58%。

  林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-9.58%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为柳钢股份(持仓比例2.73% )、中国平安(持仓比例2.61% )、华鲁恒升(持仓比例2.50% )、贵州茅台(持仓比例2.42% )、华新水泥(持仓比例2.42% )、海螺水泥(持仓比例2.34% )、三一重工(持仓比例2.22% )、新和成(持仓比例2.19% )、韶钢松山(持仓比例2.12% )、广宇发展(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为23.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为柳钢股份(持仓比例2.73% )、中国平安(持仓比例2.61% )、华鲁恒升(持仓比例2.50% )、华新水泥(持仓比例2.42% )、贵州茅台(持仓比例2.42% )、海螺水泥(持仓比例2.34% )、三一重工(持仓比例2.22% )、新和成(持仓比例2.19% )、韶钢松山(持仓比例2.12% )、广宇发展(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为23.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度权益市场风格切换仍然较为剧烈,2月份以来的小盘行情在5月下旬开始急速反转,整个季度大盘蓝筹股相对占优;动量风格在一季度震荡结束之后,从四月开始表现优异;价值风格和大小盘风格表现接近,在一月份表现到极致之后,陷入回撤,直到六月初才开始强力反弹;成长风格则具有互补性,从二月初开始恢复以来,一直持续到五月底,表现稳步上升,六月初开始回撤。由于二季度整体市场在6月份遭遇显著下跌,因此大部分行业也呈现负收益,所有29个中信一级行业指数中,整个二季度只有食品饮料和餐饮旅游两个行业指数取得正收益,中位数跌幅近13%,通信行业因为代表性企业在贸易战中遭遇美国严厉攻击而导致整个板块市值下挫显著。

  港股方面,恒生综指的整体方向和A股市场相关性较高,但是由于其估值更低,二季度的整体跌幅也显著小于A股。行业方面,恒生行业指数中只有能源行业获得正收益,原材料行业跌幅最大。

  本基金作为股票型基金在5月底完成建仓后仓位始终维持在80%以上,在投资策略上我们运用量化方法,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,具体来说,我们6月份以来的风格配置以价值风格为主,对其他风格进行均衡配置,在市场整体弱势的情况下,净值有所回撤。在当前市场风格仍处于无规律震荡的情况下,基金将继续维持相对均衡的风格配置,同时紧密跟踪市场风格变化,顺势而为,力求获取长期相对市场的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年06月30日,本基金股票A类基金份额净值为0.9147元,份额累计净值为0.9147元,本基金股票C类基金份额净值为0.9128元,份额累计净值为0.9128元。报告期内,本基金股票A基金份额净值增长率为-8.53%,本基金股票C基金份额净值增长率为-8.72%,同期业绩基准增长率-9.69%。

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