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权益大跌引发多只分级下折 境外ETP高折价反映悲观预期

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2018-10-12 08:00:30 来源:华宝财富魔方

  多只分级B下折,约28亿市值或在下折过程抛出:今日收盘证券B级(150224)、军工B150182)、证券股B150302)和证券B基(150344)净值均在0.250元以下,触发下折,涉及场内总规模约55亿元,根据上述4只基金的场内规模数据测算,假设下折后分级A投资者赎回全部折算所得母基金份额,则上述极端情况下证券板块面临约15亿抛压,军工板块面临约13亿抛压。此外另有8分级基金下折距离在5%以内(见表5)。权益大跌引发多只分级下折,境外ETP高折价反映悲观预期 ——ETP日报

  市场回顾:美股大跌引发A股联动,今日A股大幅低开后震荡向下,收盘上证综指下跌5.22%,收于2583.46点,深证成指下跌6.07%,收于7524.09点,创业板指下跌6.30%,收于1261.88点,两市成交额3586.21亿元。申万一级28个行业全部下跌,计算机(-8.49%)、通信(-8.35%)、综合(-7.57%)领跌。

  分级B方面:受权益市场影响,今日分级B大幅低开后震荡下行,收盘进取股基下跌9.72%,成交在千万以上的分级B跌幅均在7%以上,其中创业板B150153-10.02%)、军工B150182-10.11%)、银华锐进150019-9.97%)、券商B150201-9.97%)、医药B150131-9.96%)等多只分级B跌停。

  权益大跌引发多只分级下折,境外ETP高折价反映悲观预期 ——ETP日报

  权益ETF

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  分级A方面:

  今日国债期货高开后震荡上行,收盘收盘十年期主力合约T1812上涨0.41%

  权益大跌行情下分级A期权价值凸显,今日分级A放量上行,收盘稳健股基上涨0.45%,总成交额高达9.72亿元,成交在千万以上的分级A中仅无下折且与B端同涨同跌的深成指A150022-4.95%)下跌,其余均上涨,其中,触发下折的军工A150181+1.21%)和临近下折的证券A150171+1.13%)、国防A150205+1.13%)涨幅领先。

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  场内定增基金

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  债券ETF

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  黄金ETF

  昨日美股大跌激发市场避险情绪,伦敦金累计上涨0.39%,今日盘中伦敦金继续上涨0.20%,国内黄金AU9999收盘上涨0.64%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.49%,预估溢价0.038%。今日AG1812下跌0.09%白银基金下跌0.13%,预估折价率0.66%

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  货币ETF

  今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.882%、华宝添益七日年化收益率2.888%、南方理财金H七日年化收益率为3.136%建信添益七日年化收益率3.118%。今日收盘华宝添益平价,银华日利溢价0.004%

  跨境ETF

  QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌2.21%纳斯达克100指数下跌4.44%,标普500指数下跌3.29%。今日盘中美元指数下跌0.24%,在岸人民币兑美元贬值0.10%欧元兑美元上涨0.24%今日华安德国30ETF下跌4.39%,预估折价率1.83%;国泰纳斯达克100ETF下跌6.52%,预估折价率1.89%;博时标普500ETF下跌4.86%,预估折价率1.53%,上述跨境ETP的高折价一定程度上反映了投资者对于境外权益市场的悲观预期。

  权益大跌引发多只分级下折,境外ETP高折价反映悲观预期 ——ETP日报

  商品ETP

  上日国际油价大跌,标普全球石油指数下跌2.37%,标普石油天然气上游指数下跌4.73%。今日华安石油下跌6.02%,预估折价率3.060%华宝油气下跌6.04%,预估折价率2.051%。今日盘中NYMEX原油下跌0.93%ICE布油下跌0.93%INE原油下跌3.07%

  分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)

  研究助理 / 杨思奇

关键词阅读:分级下折

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