金融界基金10月19日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票A，代码002210）公布最新净值，下跌2.29%。本基金单位净值为0.81元，累计净值为0.81元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为9.14亿元，上期规模为39.06亿元，减少76.60%。

　　创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2016-01-22，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-19.00%，今年以来收益-28.80%，近一月收益-13.20%，近一年收益-32.07%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（363/526），成立以来，本基金排名同类（350/638）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-24.09%，近两年定投该基金的收益为-28.03%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为程志田，自2016年01月22日管理该基金，任职期内收益-19.00%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为丽鹏股份（持仓比例0.62% ）、九洲电气（持仓比例0.55% ）、创元科技（持仓比例0.55% ）、航天发展（持仓比例0.55% ）、南大光电（持仓比例0.55% ）、普邦股份（持仓比例0.55% ）、大金重工（持仓比例0.55% ）、裕兴股份（持仓比例0.55% ）、远东传动（持仓比例0.55% ）、长青股份（持仓比例0.54% ），合计占资金总资产的比例为5.56%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为现代投资（持仓比例0.93% ）、科陆电子（持仓比例0.57% ）、瑞凌股份（持仓比例0.55% ）、天晟新材（持仓比例0.55% ）、安科瑞（持仓比例0.55% ）、中原传媒（持仓比例0.54% ）、西泵股份（持仓比例0.54% ）、广宇集团（持仓比例0.54% ）、裕兴股份（持仓比例0.54% ）、长江传媒（持仓比例0.54% ），合计占资金总资产的比例为5.85%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.9808元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.79%，同期业绩比较基准收益率为-15.55%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.9703元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.11%，同期业绩比较基准收益率为-15.55%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年上半年，在去杠杆的大环境下，市场有所动荡，主流的指数均有所调整。边际上看，宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速没有太大的风险；随着去杠杆取得一定成效，流动性边际上有所改善，对股市有一定的利好；估值的角度来看，以中证500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置，沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置，股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。

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