金融界基金10月23日讯 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金（简称：华泰紫金智能量化股票发起，代码005502）公布最新净值，上涨3.56%。本基金单位净值为0.8388元，累计净值为0.8388元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.35亿元，上期规模为39.06亿元，减少96.53%。

　　华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01，业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-16.12%，今年以来收益-16.12%，近一月收益-3.53%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/526），成立以来，本基金排名同类（390/641）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为熊志勇，自2018年02月01日管理该基金，任职期内收益-16.12%。

　　毛甜，自2018年03月10日管理该基金，任职期内收益-16.50%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国神华（持仓比例2.03% ）、招商银行（持仓比例2.03% ）、柳工（持仓比例1.69% ）、阳泉煤业（持仓比例1.29% ）、华发股份（持仓比例1.28% ）、中信银行（持仓比例1.28% ）、威孚高科（持仓比例1.28% ）、潞安环能（持仓比例1.27% ）、北京银行（持仓比例1.27% ）、金地集团（持仓比例1.26% ），合计占资金总资产的比例为14.68%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例2.03% ）、中国神华（持仓比例2.03% ）、柳工（持仓比例1.69% ）、阳泉煤业（持仓比例1.29% ）、华发股份（持仓比例1.28% ）、威孚高科（持仓比例1.28% ）、中信银行（持仓比例1.28% ）、北京银行（持仓比例1.27% ）、潞安环能（持仓比例1.27% ）、金地集团（持仓比例1.26% ），合计占资金总资产的比例为14.68%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　??2018年上半年A股市场波动率水平快速上升，年初经历了一轮快速上涨，随后市场在国内去杠杆、中美贸易摩擦等多个内外部因素冲击下震荡下行。截至本报告期末，上证综指下跌13.90%，深证成份指数下跌15.04%，上证50指数下跌13.30%，沪深300指数下跌12.90%，中证1000指数下跌20.08%，创业板指数下跌8.33%。??本基金成立于2月1日，本报告期涵盖了基金的建仓期，考虑到当前市场面临诸多风险，我们采取谨慎的建仓策略，依据量化模型，本着勤勉尽责的态度，严格遵守基金合同，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值收益率为-4.82%，同期业绩比较基准收益率-15.47%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　??展望2018年下半年，在中美贸易摩擦、国内去杠杆等长期因素的影响下，国内经济仍然面临下行压力和不确定性，但当前政策已开始转向，信用环境的修复有望改善市场对经济增速的悲观预期，经济下行的压力同时也是国内经济改革的动力。我们认为经过前期的下跌，市场下行空间比较有限，但还需等待经济与企业盈利的回升。本基金将继续依据量化模型，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

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