金融界基金10月24日讯 建信量化事件驱动股票型证券投资基金（简称：建信量化事件驱动股票，代码004730）公布最新净值，下跌2.19%。本基金单位净值为0.7683元，累计净值为0.7683元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.11亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.17%。

　　建信量化事件驱动股票型证券投资基金成立于2017-09-13，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-23.17%，今年以来收益-23.20%，近一月收益-6.62%，近一年收益-23.41%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（276/529），成立以来，本基金排名同类（454/644）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-18.09%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为薛玲，自2017年09月13日管理该基金，任职期内收益-23.17%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.31% ）、美的集团（持仓比例2.39% ）、兴业银行（持仓比例2.25% ）、海康威视（持仓比例2.07% ）、农业银行（持仓比例2.01% ）、五粮液（持仓比例1.99% ）、民生银行（持仓比例1.82% ）、中国银行（持仓比例1.67% ）、平安银行（持仓比例1.65% ）、格力电器（持仓比例1.61% ），合计占资金总资产的比例为20.77%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为北方华创（持仓比例3.86% ）、莱宝高科（持仓比例1.91% ）、川投能源（持仓比例1.61% ）、安泰科技（持仓比例1.56% ）、福星股份（持仓比例1.27% ）、万里扬（持仓比例1.14% ）、华业资本（持仓比例1.03% ）、民生银行（持仓比例0.99% ）、搜于特（持仓比例0.98% ）、中兴通讯（持仓比例0.90% ），合计占资金总资产的比例为15.25%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，利用量化模型进行股票选择和风险管理。本基金适当配置了债券资产，在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为一年期以内的国债、金融债。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-12.39%，波动率1.11%，业绩比较基准收益率-11.78%，波动率0.99%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　回顾2018年上半年，在去杠杆叠加贸易战的影响下，股票市场在1月份的快速上涨之后经历了长达5个月的深幅下跌。与此同时，利率债和信用债市场走出了分化的走势。上半年信用违约频发，经济前景的不明朗在催生利率债牛市的同时，信用利差却持续走扩。展望2018年下半年，资管新规细则的推出以及国务院常务会议的召开都传递出针对贸易战等外部环境的不确定性，中央将对目前的货币和财政政策进行一系列的调整，将实施更为积极的财政政策和稳健的货币政策，扩大内需调结构促进实体经济发展。因此，重点关注前期在去杠杆背景下被错杀的具有真实成长性的股票和在积极财政政策下受益、符合国家产业升级方向的个股。本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，为投资者创造更高的投资回报。

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