南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨2.69% 请保持关注

  金融界基金02月04日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金02月01日上涨2.71%,现价1.072元,成交81.03万元。当前本基金场外净值为1.0984元,环比上个交易日上涨2.69%,场内价格溢价率为0.24%。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.93%,近3个月本基金净值上涨0.45%,近6月本基金净值下跌14.29%,近1年本基金净值下跌25.69%,成立以来本基金累计净值为1.1984元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益30.16%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泰格医药(持仓比例0.01%)、汤臣倍健(持仓比例0.01%)、卫宁健康(持仓比例0.01%)、广联达(持仓比例0.01%)、华鲁恒升(持仓比例0.01%)、均胜电子(持仓比例0.01%)、生物股份(持仓比例0.01%)、隆平高科(持仓比例0.01%)、金科股份(持仓比例0.01%)、吉林敖东(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,中证500指数跌13.18%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离;(4)报告期内,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.0671元,报告期内,份额净值增长率为-12.02%,同期业绩基准增长率为-12.52%;本基金C份额净值为1.0645元,报告期内,份额净值增长率为-12.10%,同期业绩基准增长率为-12.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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