金融界基金02月12日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金（简称：平安沪深300指数量化增强C，代码005114）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为0.7948元，累计净值为0.7948元。

　　平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.52%，今年以来收益9.36%，近一月收益7.71%，近一年收益-14.75%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（357/576），成立以来，本基金排名同类（504/688）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.42%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为孙东宁，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-20.52%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为兴业银行（持仓比例4.34% ）、农业银行（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.33% ）、伊利股份（持仓比例2.29% ）、浦发银行（持仓比例2.03% ）、中国中车（持仓比例1.89% ）、交通银行（持仓比例1.84% ）、美的集团（持仓比例1.82% ）、万科A（持仓比例1.74% ）、光大银行（持仓比例1.66% ）、深南电路（持仓比例1.07% ）、坤彩科技（持仓比例1.01% ）、安琪酵母（持仓比例1.01% ）、景旺电子（持仓比例0.95% ）、凯莱英（持仓比例0.64% ），合计占资金总资产的比例为27.30%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为农业银行（持仓比例4.66% ）、招商银行（持仓比例3.93% ）、伊利股份（持仓比例3.79% ）、贵州茅台（持仓比例3.65% ）、兴业银行（持仓比例3.63% ）、中信证券（持仓比例2.81% ）、上海银行（持仓比例2.32% ）、浦发银行（持仓比例2.27% ）、民生银行（持仓比例1.91% ）、永辉超市（持仓比例1.71% ），合计占资金总资产的比例为30.68%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾四季度，一方面，市场盈利进入加速下行阶段，周期、消费等强势行业也受宏观经济下行的影响也逐渐回落，A股市场整体也震荡下行；另一方面，市场也进入了政策维度的集中博弈期，监管层面对流动性、市场监管与预期的引导使得四季度也出现了一定的阶段结构性行情，但总体依然处于风险偏好和估值下行的趋势，市场估值逐渐进入历史估值底部区域。四季度，基金策略收紧组合行业和风格暴露，继续以量化多因子选股模型和风险模型为框架，对沪深300指数进行量化选股增强，精选防御性个股为主要配置策略，争取超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末平安沪深300指数量化A基金份额净值为0.7329元，本报告期基金份额净值增长率为-11.36%；截至本报告期末平安沪深300指数量化C基金份额净值为0.7268元，本报告期基金份额净值增长率为-11.69%；同期业绩比较基准收益率为-11.83%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望