天弘量化驱动股票A净值上涨1.79% 请保持关注
金融界基金02月25日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金(简称:天弘量化驱动股票A,代码001556)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为0.7215元,累计净值为0.7215元。
天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18,业绩比较基准为“--*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.85%,今年以来收益12.93%,近一月收益10.09%,近一年收益-15.34%,近三年收益-5.82%。近一年,本基金排名同类(393/584),成立以来,本基金排名同类(609/707)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.25%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-21.15%。
沙川,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-21.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例1.49% )、珠江啤酒(持仓比例0.91% )、恒力股份(持仓比例0.85% )、中国卫星(持仓比例0.80% )、重庆钢铁(持仓比例0.80% )、航天发展(持仓比例0.79% )、今世缘(持仓比例0.79% )、千方科技(持仓比例0.78% )、华锦股份(持仓比例0.78% )、泛微网络(持仓比例0.77% ),合计占资金总资产的比例为8.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例1.28% )、ST新光(持仓比例1.22% )、今世缘(持仓比例1.06% )、华鼎股份(持仓比例1.04% )、绝味食品(持仓比例0.97% )、中炬高新(持仓比例0.92% )、嘉化能源(持仓比例0.82% )、联络互动(持仓比例0.82% )、千方科技(持仓比例0.75% )、航天发展(持仓比例0.75% ),合计占资金总资产的比例为9.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2018年4季度沿用了之前的自上而下的投资策略。首先,对各类资产的收益率进行预测并对风险进行估计,再采用优化的方法确定股票权重和优势风格指数;然后,对标该风格指数,通过优化方法,在约束风险因子的前提下,最大化股票组合的预期收益率(由因子模型进行估计,使用了估值、成长、盈利、流动性、量价等因子),以此来构建股票组合。依据此策略,量化团队定期更新数据,再根据具体情况调整投资组合。报告期内,基金运行平稳,模型所用因子与市场风格比较一致,基金获得了超额收益,但由于市场下跌加之股票仓位较高,以及个别股票估值法调整,故超额收益较少。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.6389元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.6319元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-10.63%,天弘量化驱动股票C为-10.72%,同期业绩比较基准增长率均为-10.86%。
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