易方达易百智能量化策略混合A基金最新净值涨幅达4.62%
金融界基金02月26日讯 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达易百智能量化策略混合A,代码005437)02月25日净值上涨4.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8516元,累计净值为0.8516元。
易方达易百智能量化策略混合A基金成立以来收益-14.84%,今年以来收益13.71%,近一月收益10.76%,近一年收益-15.64%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为官泽帆,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益-14.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世纪华通(持仓比例2.27%)、国投电力(持仓比例2.09%)、长江电力(持仓比例2.03%)、浙江龙盛(持仓比例2.03%)、金科股份(持仓比例2.02%)、金地集团(持仓比例2.02%)、三一重工(持仓比例2.01%)、大秦铁路(持仓比例1.97%)、德赛电池(持仓比例1.95%)、荣盛发展(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期,受到全球大类资产价格波动影响,加之中美贸易摩擦,12月最新公布的制造业PMI指数为49.4%,PPI增速则出现更明显的持续回落,目前降至近两年最低点2.7%,与CPI的剪刀差也进一步收窄。经济增速仍将进一步放缓;政策上自下半年起已有明显的托底倾向,2018年实施了规模达1.3万亿的减税政策;货币政策方面,中央经济工作会议将“稳健中性”改为“稳健”,释放了一定的宽松预期。不过内外部环境压力在本报告期内都有所缓解,在10月底刘鹤副总理及一行两会领导的公开表态以及11月底G20中美协商未来3个月贸易战停火,都一定程度上提振了短期内的市场信心。受国内经济持续下行影响,四季度各宽基指数均出现了超过10%的大幅下跌。行业板块来看,申万一级行业均出现不同程度的下跌,以采掘与钢铁为代表的周期行业本季度跌幅靠前,食品饮料、医药等前期机构重仓行业也出现了全年最大跌幅。因子角度而言,从指数到个股层面整体的趋同度都较高,大部分alpha因子没能跑出显著超额,在这样的下跌行情中,低波动、低估值、高分红的因子表现较好,上半年贡献主要超额的盈利质量因子如ROE、ROA均出现了持续回撤。本基金保持高仓位运作,利用量化模型的主动选股能力获取超额收益,受制于市场环境,本基金整体收益表现不佳。后续运作中基金将依托百度特色数据及数据处理能力,把握市场反弹时的超额收益,同时结合采用长期有效的基本面量化模型进行选股,配置稳健的策略模型以顺应市场风格变换,为投资人创造持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.7489元,本报告期份额净值增长率为-10.70%;C类基金份额净值为0.7466元,本报告期份额净值增长率为-10.78%;同期业绩比较基准收益率为-7.16%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
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