金融界基金04月04日讯 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金（简称：华安事件驱动量化策略混合，代码002179）04月03日净值上涨1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9040元，累计净值为0.9040元。

　　华安事件驱动量化策略混合基金成立以来收益-9.60%，今年以来收益31.97%，近一月收益10.92%，近一年收益-4.03%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为孙晨进，自2016年12月19日管理该基金，任职期内收益-9.60%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有沪电股份（持仓比例2.32%）、平安银行（持仓比例2.13%）、天山股份（持仓比例2.04%）、大秦铁路（持仓比例2.02%）、葛洲坝（持仓比例2.01%）、东方电气（持仓比例2.00%）、威孚高科（持仓比例2.00%）、皖能电力（持仓比例2.00%）、中兴通讯（持仓比例1.99%）、天地科技（持仓比例1.85%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年国内改革艰巨繁重，叠加国际环境错综复杂，在宏观经济下行从预期到确认的过程中，权益市场出现较大幅度下跌。三季度后，宏观政策提出逆周期因子调控，引导产业结构升级方向的信用扩张。调控前期，资金依然偏保守，向实体经济疏通传导尚未产生明显效果。全年看，权益市场比较符合下行周期的一贯模式，公用事业和科技成长等周期免疫行业有相对优势。消费和周期行业在滞涨期之后，出现了明显回落。但是，中美贸易摩擦和带量采购等行业变革，为既有的投资策略框架也带来了深刻的影响。我们保持了对富有安全边际低估值标的的关注，并加大了对兼具逆周期和成长的5G、特高压、高铁等“新基建”和“新经济”的配置。考虑到经济下行存在一定惯性，权益资产的配置权重也有所降低。2018年，管理人通过量化的方法在全市场选股，基于市场环境的变化，增强了风险模型研究，并进一步细化事件驱动和因子组合模型。但是对宏观风险的估量不足使收益不达预期。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.685元，本报告期份额净值增长率为-31.16%，同期业绩比较基准增长率为-19.00%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，逆周期调控政策效果逐渐显现，年初信用数据扩张明显，贸易谈判压力缓和，谈判进程好于市场之前预期。我们预计宏观经济依然在探底阶段，但是权益资产的风险溢价在明显回落，年初市场的快速反弹是风险偏好回升所致。目前，A股整体估值依然较低，A股纳入全球多个重要指数的权重有望大幅增加，资本市场改革不断深化，科创板进展顺利，创业板商誉大幅计提部分化解了后续风险，这些都构成了2019年市场的上涨动力。另一方面，宏观经济见底的时点依然不确定，主板公司业绩超预期下滑风险依旧，监管对配资等杠杆资金风险意识提升，2019年大概率出现的是结构性机会。我们坚持看好符合创新发展、产业结构升级、和逆周期新基建的细分方向，科创板的推出将有助于优质科技龙头的价值发现。同时，全面建成小康社会决胜期，消费是最具确定性的长期优质赛道。作为华安事件驱动基金的管理人，我们将发挥量化投资组合管理的优势，力争稳健的风险可控的收益。（点击查看更多基金异动）