国金量化多策略基金最新净值涨幅达1.66%

  金融界基金04月17日讯 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:国金量化多策略,代码005443)04月16日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8837元,累计净值为0.8837元。

  国金量化多策略基金成立以来收益-11.63%,今年以来收益20.54%,近一月收益4.79%,近一年收益-8.17%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨雨龙,自2019年03月06日管理该基金,任职期内收益3.82%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有交通银行(持仓比例1.73%)、工商银行(持仓比例1.70%)、上海银行(持仓比例1.62%)、南京银行(持仓比例1.62%)、华泰证券(持仓比例1.21%)、渤海租赁(持仓比例1.19%)、中国平安(持仓比例1.16%)、海螺水泥(持仓比例1.11%)、民生银行(持仓比例1.09%)、格力电器(持仓比例1.00%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本产品采用双层机器学习策略进行量化选股。其中母策略根据近期市场特征和子策略表现进行子策略的配置,而各个子策略会从不同的数量化选股逻辑、数据来源出发,寻求稳健的超额收益。产品目前主要运用了两个子策略,一个是以公司盈利的稳定性和估值的合理性为基础的大盘价值选股策略,一个是业绩增速良好、基本面扎实的成长型选股策略。2018年,本产品跟踪的各个子策略部分表现稳定,母策略在配置子策略时依赖市场风格和子策略表现的稳定性和延续性,在市场风格偏好缺乏持续性的环境下,市场比较频繁的风格漂移使得量化模型的风格配置存在一定的滞后性,导致量化选股策略的超额收益低于预期水平。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内本基金份额净值收益率为-26.69%,同期业绩比较基准收益率为-15.83%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年下半年以来经济运行趋势表现出较大的下行压力,在此经济环境下,国家及时调整政策目标,逐步实施了包括减税、降准等更加积极的财政政策和更加灵活的货币政策进行逆周期宏观调控。目前来看,宏观政策的影响尚未得到充分体现,经济短期内或将延续下行趋势。随着宏观政策影响力的逐渐显现,预计2019年下半年,宏观经济和企业盈利增速将会企稳。目前证券市场各类权益指数估值处于历史较低分位数水平,后续会随着经济增长预期、市场风险偏好的提升而逐步回归。在市场企稳回升的环境下,个股股价表现分化增大,量化选股策略的一些长效因子的有效性将会得到回归,量化选股策略的超额收益有望得以提升。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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