中融量化多因子混合C基金最新净值涨幅达1.99%

  金融界基金04月17日讯 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(简称:中融量化多因子混合C,代码004785)04月16日净值上涨1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0190元,累计净值为1.0190元。

  中融量化多因子混合C基金成立以来收益1.90%,今年以来收益42.62%,近一月收益10.11%,近一年收益12.18%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为易海波,自2017年06月26日管理该基金,任职期内收益1.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方电缆(持仓比例2.57%)、海翔药业(持仓比例2.38%)、广电电气(持仓比例2.31%)、远东传动(持仓比例2.28%)、广信股份(持仓比例2.21%)、新华联(持仓比例1.99%)、常宝股份(持仓比例1.90%)、中联重科(持仓比例1.81%)、飞凯材料(持仓比例1.67%)、联发股份(持仓比例1.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,A股震荡下行,上证综指下跌24.59%,沪深300下跌25.31%,中证500下跌33.32%,中小板指下跌37.75%,创业板指下跌28.65%。申万一级行业全面下跌,其中休闲服务、银行、食品饮料行业跌幅较少,而电子、有色金属、传媒行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获得了较高的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.6336元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-24.41%,同期业绩比较基准收益率为-31.85%;截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.7145元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-24.24%,同期业绩比较基准收益率为-31.85%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年,国内经济下行压力加大,居民消费增长乏力,房地产投资承压,贸易摩擦的负面影响也逐渐显现。国际方面,美国经济景气度有所回落,减税效果逐渐退去,消费与投资被持续加息的利率环境抑制。市场方面,全球主要市场风险偏好同步下行,A股则经历了系统性下跌,市场主要宽基和行业指数均出现大幅调整,中小盘股票相对跌幅更大。展望2019年,全球经济前景仍然堪忧,中美贸易乃至全球贸易摩擦或将持续发酵,国内经济预期不容乐观。但在经济基本面承压的大环境下,积极因素也在逐步显现,首先是国内财政政策和货币政策有望进一步放松,中小企业营商及赋税环境将进一步改善,企业盈利有望触底反弹;其次是在包括养老金、理财资金、外资等长线资金持续入场的背景下,A股市场流动性有望大幅改善;最后是经过2015年中以来市场持续调整,A股估值大幅回落,相对其他资产的配置价值逐渐凸显。综合而言,我们对于2019年的股市不悲观。本基金将继续以多因子量化选股模型为基础,顺应市场变化,优化因子选择和因子配置,遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资,力争在控制主动风险的前提下,获取长期稳健的超额收益。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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