金融界基金04月17日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金（简称：广发沪深300指数增强C，代码006021）公布最新净值，上涨2.66%。本基金单位净值为1.1714元，累计净值为1.1714元。

　　广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.13%，今年以来收益34.21%，近一月收益10.43%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/602），成立以来，本基金排名同类（305/723）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵杰，自2018年06月29日管理该基金，任职期内收益17.13%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.41% ）、招商银行（持仓比例2.91% ）、农业银行（持仓比例2.80% ）、中信证券（持仓比例2.45% ）、工商银行（持仓比例2.43% ）、恒瑞医药（持仓比例2.20% ）、上海银行（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例2.09% ）、格力电器（持仓比例2.09% ）、贵州茅台（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为25.47%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.85% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、工商银行（持仓比例3.66% ）、农业银行（持仓比例3.62% ）、中信证券（持仓比例2.74% ）、上海银行（持仓比例2.74% ）、华泰证券（持仓比例2.60% ）、长江电力（持仓比例2.36% ）、洋河股份（持仓比例2.34% ）、海天味业（持仓比例2.34% ），合计占资金总资产的比例为31.11%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　基金成立以来，报告期内整体市场受内外部利空影响，表现不佳。其中三季度受中美贸易战、金融去杠杆等因素的影响，市场低位震荡；四季度，受美股市场下跌、经济预期增速放缓等因素的影响，市场进一步下跌。产品在报告期的投资策略和运作分析如下：1、仓位方面：本基金在成立之后一个月的封闭期中，利用择时模型择机稳步建仓，在封闭期结束时仓位上升至90%以上，之后仓位基本保持稳定在90%以上，不做大的调整和偏离；2、选股方面：基金利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的基本面选股因子上进行均衡配置，以获取稳健持续的超额收益。同时为控制跟踪误差，模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。从历史来看，估值、成长等基本面因子在沪深300上能够贡献较为稳定的超额收益，而随着国内市场参与者的机构化和价值投资的趋势兴起，基本面因子预期仍将有较好的表现，这将有利于整体量化模型的未来表现。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金A类份额净值增长率为-12.58%，C类份额净值增长率为-12.72%，同期业绩基准收益率为-11.45%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　沪深300指数经过一年的下跌，不管从指数本身的历史角度，与债券收益率的对比角度，还是与国外主要指数估值对比角度来看，估值都已具有较强的吸引力。需要重点跟踪的是企业盈利的走势，宏观经济仍在放缓的过程中，其回落到何种程度，以及受此影响上市公司的盈利变动情况，将对市场的后市走势有较大的影响。若在未来的某个时间点，宏观经济和上市公司盈利见底，则市场在较低的估值下预期会有较好的表现。另一个需关注的是流动性和市场投资者的变化情况。国内政策对市场的呵护，能否带来国内流动性和信用的持续改善，需要对社融增速等数据的持续跟踪。在A股市场进一步纳入国外主要指数，以及国内不断推动养老金等中长期资金入市的背景下，海外及国内资金的入市节奏和力度也会对市场走势和结构有显著的影响。