九泰盈华量化混合C净值下跌1.23% 请保持关注
金融界基金05月20日讯 九泰盈华量化混合C基金05月17日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8960元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.73%,近3个月本基金净值上涨1.15%,近6月本基金净值上涨1.43%,近1年本基金净值下跌2.72%,成立以来本基金累计净值为0.8960元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张鹏程,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益5.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光大银行(持仓比例1.98%)、五粮液(持仓比例1.93%)、新宝股份(持仓比例1.83%)、正业科技(持仓比例1.51%)、杭州银行(持仓比例1.35%)、际华集团(持仓比例1.12%)、中国平安(持仓比例1.06%)、冀东水泥(持仓比例0.98%)、中国人寿(持仓比例0.93%)、泸州老窖(持仓比例0.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金以量化策略作为核心策略,主要采用三类量化模型,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,并通过仓位控制规避可能的市场下跌风险,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括:风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险;行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内部甄选优质股票进行配置。报告期内,本基金采用的风险预测模型显示市场系统性风险大幅释放,故本基金在报告期内中高仓位运行,跟随市场上涨而净值上扬,弥补了去年的亏损并盈利;同时使用行业轮动模型和多因子选股模型获取收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末九泰盈华量化混合A基金份额净值为0.9701元,本报告期基金份额净值增长率为13.46%;截至本报告期末九泰盈华量化混合C基金份额净值为0.9585元,本报告期基金份额净值增长率为13.31%;同期业绩比较基准收益率为17.03%。
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