工银量化策略混合基金最新净值跌幅达2.15%
金融界基金05月20日讯 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金(简称:工银量化策略混合,代码481017)05月17日净值下跌2.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0470元,累计净值为2.0470元。
工银量化策略混合基金成立以来收益104.70%,今年以来收益20.91%,近一月收益-6.62%,近一年收益-6.10%,近三年收益15.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰,自2012年04月26日管理该基金,任职期内收益104.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例4.34%)、中国平安(持仓比例4.04%)、贵州茅台(持仓比例4.00%)、恒生电子(持仓比例3.09%)、天邦股份(持仓比例2.39%)、宁波银行(持仓比例2.38%)、正邦科技(持仓比例2.15%)、万科A(持仓比例2.10%)、宏发股份(持仓比例1.97%)、上海梅林(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,1-2月份人民币贷款增加41458亿元,社融新增53382.55亿元,人民币贷款和社融规模均较去年同期大幅增加,释放出稳增长的强烈信号。2月份,M2同比增速8%,M1同比增速2%,M2数据基本持平,M1数据均有所回升。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指和创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。本基金以量化选股为主,从多个维度定义并寻找优质公司,首选具有清晰长期增长潜力且估值相对合理的优质公司。同时,本基金还积极参与中短期盈利高弹性的投资机会,密切关注个股及其细分行业的走势与资金流向。在一季度基金操作中,本基金重点配置了以盈利能力为核心,兼顾合理估值和盈利改善的基本面量化组合;重点关注上市公司自由现金流和盈利预期改善的投资机会,并通过量化择时模型进行适当的择时。年初以来,受行业配置影响,本季度基金净值小幅跑输业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为23.10%,业绩比较基准收益率为23.59%。
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