金融界基金07月02日讯 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金（简称：中邮中证价值回报量化策略指数C，代码006256）公布最新净值，上涨2.21%。本基金单位净值为1.1145元，累计净值为1.1145元。

　　中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金成立于2018-11-29，业绩比较基准为“中证价值回报量化策略指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.45%，今年以来收益11.34%，近一月收益3.03%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/632），成立以来，本基金排名同类（321/751）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为姚婷，自2018年11月29日管理该基金，任职期内收益9.04%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为金能科技（持仓比例3.15% ）、吉华集团（持仓比例2.26% ）、华西股份（持仓比例2.21% ）、凌霄泵业（持仓比例2.13% ）、吉比特（持仓比例1.79% ）、口子窖（持仓比例1.67% ）、长江通信（持仓比例1.62% ）、嘉友国际（持仓比例1.53% ）、伊力特（持仓比例1.40% ）、好莱客（持仓比例1.38% ）、生物股份（持仓比例1.30% ）、贵州茅台（持仓比例1.18% ），合计占资金总资产的比例为21.62%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为金能科技（持仓比例3.15% ）、吉华集团（持仓比例2.26% ）、华西股份（持仓比例2.21% ）、凌霄泵业（持仓比例2.13% ）、吉比特（持仓比例1.79% ）、口子窖（持仓比例1.67% ）、长江通信（持仓比例1.62% ）、嘉友国际（持仓比例1.53% ）、伊力特（持仓比例1.40% ）、好莱客（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为19.14%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证价值回报量化策略指数（930949）。中证价值回报量化策略指数是由中邮创业基金管理股份有限公司定制开发的策略指数，编制理念来自美国价值投资大师乔尔?格林布拉特的“神奇公式”，选取具有高投资回报率且估值相对较低的股票。本基金是被动管理的价值投资基金，与主动管理的价值投资基金相比，最大的优点是公开透明、选股覆盖面广、投资组合分散、纪律严明。本基金选在2018年4季度发行，当时市场情绪低迷，投资者选择配置指数基金需要足够的理性和勇气，相信每位基金份额持有人都做好了忍受回撤并长期持有的准备。在本报告期，基金兑现了由估值修复带来的部分收益；但由于本基金成立时间尚短，优质企业的盈利叠加时间的复利收益需要长期配置才能体现，希望大家做好资产配置，长期持有本基金。本基金基金合同于2018年11月29日正式生效，截至本报告期末未满半年；按照本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至2019年2月28日本基金已完成建仓。（1）投资策略建仓期内本基金以追求绝对收益为目标，大部分基金资产投资于银行协议存款，并采用分批建仓策略控制组合回撤。自建仓完毕至本报告期末，本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。（2）运作分析资本市场基础制度的改革红利逐渐释放，国家政策全方位支持企业发展，在资金面、政策面的共同推动下，本报告期内特别是春节假期后，伴随成交额的显著放大，中证价值回报指数加速上涨。建仓期结束后，本基金依据被动化指数投资方法进行投资管理，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。本基金管理人将继续勤勉尽责地进行基金的投资管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，为基金份额持有人提供与之相近的投资收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数A基金份额净值为1.1983元，累计净值为1.1983元，本报告期基金份额净值增长率为19.66%；截至本报告期末中邮中证价值回报量化策略指数C基金份额净值为1.1961元，累计净值为1.1961元，本报告期基金份额净值增长率为19.49%；同期业绩比较基准收益率为28.25%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望