浙商大数据智选消费灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金07月04日讯 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:浙商大数据智选消费灵活配置混合,代码002967)07月03日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2760元,累计净值为1.2760元。

  浙商大数据智选消费灵活配置混合基金成立以来收益27.60%,今年以来收益37.50%,近一月收益10.00%,近一年收益25.34%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为查晓磊,自2017年01月11日管理该基金,任职期内收益29.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.54%)、五粮液(持仓比例5.16%)、伊利股份(持仓比例5.11%)、温氏股份(持仓比例4.06%)、泸州老窖(持仓比例3.74%)、东方财富(持仓比例3.22%)、洋河股份(持仓比例3.12%)、新希望(持仓比例3.05%)、格力电器(持仓比例2.97%)、宁波银行(持仓比例2.21%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略,选取看好的消费子行业进行配置。针对过去两年多以来运作的情况,产品策略自2018年四季度做了显著升级,所有的行业及个股交易信号,来自于浙商基金智能投资部的AI模型。每一个AI模型相当于一个专门的机器人,专门对细分行业的数据和策略进行建模,进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型,组合在今年一季度仓位提升至最高。重点配置行业为白酒、农业、食品、零售。其中农业和白酒表现较好。同时,在季度末,增加了一部分周期性消费行业的配置比例,主要是汽车、家电、家居等。另外,根据大类行业配置模型,增加了一部分金融板块的行业配置比例,降低了2018年四季度黄金板块的配置比例。但金融板块中券商表现较好,银行在一季度的相对收益不佳,影响了组合获得更好的收益。选股主要暴露因子为盈利能力和估值,小市值暴露度略有上升,但季度末逐步收缩。同时,交易型的因子权重降低。市场进入大幅震荡区域,分化加剧。随着一季报的逐步披露,基本面无起色的公司可能会遭遇比较大的下跌,而获得基本面支持的公司,可能仍然表现强势。年初以来,A股高股息的一批资产表现相对落后,而港股的高股息资产年初以来表现十分强势。我们预计未来A股市场的风险定价将进一步向价值与盈利能力倾斜。全市场股票风险溢价已经回到50%分位数左右,比历史均值略高一些,Beta赔率最高的一段时期已经过去。期权品种中隐含波动率短期内升幅较大,市场对持续上涨的预期开始出现分化。对于组合操作,短期内以调整持仓结构为主,当市场的Beta赔率出现严重不对称时,组合的股票仓位可能会有较大变化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.177元;本报告期基金份额净值增长率为26.83%,业绩比较基准收益率为24.86%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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