大摩深证300指数增强净值下跌2.42% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(简称:大摩深证300指数增强,代码233010)公布最新净值,下跌2.42%。本基金单位净值为1.373元,累计净值为1.373元。

  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金成立于2011-11-15,业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益37.58%,今年以来收益25.05%,近一月收益6.60%,近一年收益5.53%,近三年收益-6.85%。近一年,本基金排名同类(356/633),成立以来,本基金排名同类(133/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.71%,近两年定投该基金的收益为-0.82%,近三年定投该基金的收益为-2.61%,近五年定投该基金的收益为-1.54%。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏青,自2018年05月22日管理该基金,任职期内收益-8.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例2.77% )、格力电器(持仓比例2.64% )、温氏股份(持仓比例2.18% )、五粮液(持仓比例2.00% )、万科A(持仓比例1.72% )、平安银行(持仓比例1.66% )、海康威视(持仓比例1.44% )、新希望(持仓比例1.42% )、京东方A(持仓比例1.31% )、申万宏源(持仓比例0.98% )、大悦城(持仓比例0.27% )、爱康科技(持仓比例0.23% )、巨星科技(持仓比例0.21% )、湖南黄金(持仓比例0.20% )、海王生物(持仓比例0.19% ),合计占资金总资产的比例为19.22%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例2.79% )、格力电器(持仓比例2.74% )、温氏股份(持仓比例1.93% )、平安银行(持仓比例1.66% )、万科A(持仓比例1.66% )、五粮液(持仓比例1.50% )、海康威视(持仓比例1.45% )、京东方A(持仓比例1.22% )、新希望(持仓比例1.08% )、宁波银行(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为17.11%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  据国家统计局数据显示,3月官方制造业PMI为50.5%,比上月上升1.3个百分点,在连续3个月低于临界点后重回扩张区间。春节过后,制造业逐步恢复正常生产,3月生产和新订单指数分别52.7%和51.6%,反弹3.2和1个百分点,反弹幅度较大,表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地,供需两端有所回暖,市场预期正逐步趋好。汇率方面,受国内经济企稳预期、美联储暂停加息和中美贸易摩擦缓解等因素的影响,2019年1-2月,人民币兑美元汇率震荡攀升。2019年3月,人民币汇率由升值转为震荡走弱,截止到一季度末,美元兑人民币汇率收于6.72附近。2019年一季度,在中美贸易战进一步缓和、政策托底和改革预期升温等利好因素的刺激下,A股市场大幅反弹。上证综指大涨596.86点,涨跌幅为23.93%,季末收于3090.76。从中信一级行业来看,一季度表现较好的行业有农林牧渔、计算机、非银金融和食品饮料,而石油石化、建筑、电力及公用事业和银行等行业涨幅则相对较少。整个一季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数上涨28.62%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别上涨35.43%和35.66%。本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制和高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差,并争取获得超额收益。本基金投资由三部分组成:一是“指数复制部分”,完全跟踪指数;二是“指数内增强部分”,精选指数内成分股,力争获得超额收益;三是“个股增强部分”,该部分通过量化模型精选成分外具有超额收益的个股,其中第一和第二部分资产占基金净值比例不低于80%,三部分股票合计占基金资产的比例为90%-95%。本基金将在继续跟踪基准指数的同时,继续采用量化因子选股策略对“增强部分”进行管理,通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制对组合的跟踪误差和投资限制进行控制。本基金将在控制跟踪误差的前提下,力争超越基准,取得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.444元,累计份额净值为1.444元,基金份额净值增长率为31.51%,同期业绩比较基准收益率为35.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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