万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.53%

  金融界基金07月19日讯 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化睿选灵活配置混合,代码004641)07月18日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0045元,累计净值为1.0045元。

  万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益0.44%,今年以来收益20.23%,近一月收益4.66%,近一年收益4.29%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈旭,自2018年08月16日管理该基金,任职期内收益12.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有健康元(持仓比例2.60%)、内蒙一机(持仓比例2.50%)、广电运通(持仓比例2.38%)、绿地控股(持仓比例1.97%)、郑煤机(持仓比例1.89%)、平煤股份(持仓比例1.82%)、西部矿业(持仓比例1.81%)、徐工机械(持仓比例1.81%)、丽珠集团(持仓比例1.75%)、长信科技(持仓比例1.63%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  万家量化睿选采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,整体选股风格方面偏向中盘成长风格。短期市场的焦点即是中美贸易摩擦影响。随着G20会议召开,中美双方谈判的结果超出市场预期。从宏观经济情况来看,二季度的经济数据具有预期压力,但是从中美贸易预期改善角度来看,下行空间比较有限,而一旦经济数据为中性偏弱的预期落地,则市场应该迎来一轮有利的行情。即使贸易摩擦短期无法解决或者走向悲观,市场的悲观预期也已经在震荡市中消化。总体来看,三季度市场并不悲观。从指数增强的角度,震荡市是获取估值错杀的重要阶段,也是我们获取超额收益的最佳时机。三季度处于分红集中期,科创板已经开板,这些都是提升市场风险抵御能力的方面。经历过最后的震荡,尘埃落定后市场将回归正常风险偏好,那么估值错杀的个股将会均值回归,而我们获取超额收益的策略也将会有所表现。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0040元;本报告期基金份额净值增长率为-6.82%,业绩比较基准收益率为-10.74%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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