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摩根大通利用AI管理对冲基金

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2019-07-22 10:20:41 来源:中国基金报 作者:姚波

  华尔街主流资管机构进一步深化人工智能(AI)的应用。摩根大通表示,正拓宽人工智能的应用范围,将其从投资银行业务拓展到对冲基金领域。

  摩根大通的资产管理部门正在计划一项策略,着重投资于机器学习统计套利(machine-learning statistical-arbitrage)对冲基金。根据今年6月其提交给监管机构的文件,其成立了机器学习基金有限公司,将管理摩根大通规模150亿美元的对冲基金中的基金( fund-of-hedge funds)。

  目前,对冲基金以多种方式部署人工智能,应用程度深浅不一,包括从基础研究到复杂的实时交易等。目前还不清楚这家投行在对冲基金领域拟采用何种方式部署人工智能。

  据了解,摩根大通在与摩根士丹利等竞争对手的技术竞赛中投入了数十亿美元,在各部门部署人工智能和机器学习,并聘请行业专家帮助制定战略。去年,该公司在其资产管理业务中设立了股票数据科学部门,以探索人工智能如何改善投资决策。不过,摩根大通最近在几次对冲基金投资中遭遇挫折。该公司投资的一家对冲基金刚刚开业两年就倒闭了,该集团还从另一量化公司撤出了一大笔投资。

  目前,对冲基金经理加速使用人工智能,以求在竞争激烈的领域脱颖而出。人工智能的一个子集——机器学习,计算机无需太多人工干预,就能根据一段时间内采样的数据,提高自己发现交易信号的能力。这一领域正成为人工智能投资探索的前沿。

  巴克莱对冲基金去年的一项研究发现,在接受调查的基金经理中,三分之二的人在寻找投资机会时使用机器学习,超过一半的人将这种技术用于投资组合构建,25%的人将其用于交易执行。相比之下,巴克莱对冲基金2017年8月的一项调查显示,这一比例约为20%。

  Eurekahedge指数显示,人工智能和机器学习对冲基金今年出现亏损,该指数目前仅涵盖了约14家使用该技术的基金。但从长期来看表现要更好,该指数过去5年的年化涨幅约为7%,对冲基金同期的年化收益约为3.6%。

  近年来摩根大通不断加大在科技领域的投资,2017年,根据报道,摩根大通最近招聘的高管中,约有三分之一的人来自银行业以外的行业。摩根大通利用科技赋能金融的产品也愈加丰富。

  摩根大通曾开发过一款金融合同解析软件COIN,此前律师和贷款人员每年需要360000小时才能完成的工作,COIN只需几秒就能完成;公司还使用过一个用来检索电子邮件的程序X-Connect,以帮助员工找到与潜在客户关系最密切的同事,并帮忙介绍认识。

  据了解,摩根大通曾经透露,将在全球的股票算法业务部门采用AI机器人(行情300024,诊股)LOXM执行交易,该机器人的效率比传统买卖方法高得多,LOXM自2017年第一季度以来被用于该行的欧洲股票算法业务,并在2017年第四季度在亚洲和美国启用。

  人工智能快速发展给各行业带来巨大变革,人工智能在金融服务业的应用,将以智能投顾发展最为快速,预估至2020年全球智能投顾的资产管理规模将达5.9万亿美元,年均复合增长率为75%。

关键词阅读:对冲基金 摩根大通

责任编辑:黄凯 RF13494
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