华商大盘量化精选混合基金最新净值涨幅达2.06%

  金融界基金07月23日讯 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商大盘量化精选混合,代码630015)07月22日净值上涨2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1900元,累计净值为1.8700元。

  华商大盘量化精选混合基金成立以来收益74.69%,今年以来收益8.97%,近一月收益2.41%,近一年收益-9.92%,近三年收益-17.93%。

  华商大盘量化精选混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.40亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王东旋,自2015年09月09日管理该基金,任职期内收益-12.75%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华泰证券(持仓比例3.98%)、中信证券(持仓比例3.74%)、普利制药(持仓比例3.62%)、中国平安(持仓比例3.53%)、贵州茅台(持仓比例3.51%)、五粮液(持仓比例3.46%)、海通证券(持仓比例2.97%)、上汽集团(持仓比例2.46%)、新华保险(持仓比例2.31%)、长春高新(持仓比例2.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期期初市场延续一季度的走势,强势上涨,一周后转入震荡,随着政治局会议显示流动性边际收紧,企业微观数据未有趋势性反转等因素驱动下,市场在4月中下旬开启本轮上涨以来较大的下跌周期。五月初叠加中美贸易边际恶化,中美各方面冲突加剧,包括美国对以华为为代表的中国高科技企业的打压,台湾问题的再次升级等,市场继续急速下跌。伴随着包商银行等风险事件的爆发,国内金融和产业政策边际放松,科创板即将开板,市场开始震荡寻底,在六月中旬开启新一轮上涨周期。报告期内上证指数下跌3.62%,沪深300指数下跌1.21%,代表新兴市场的中证500指数下跌10.76%和创业板指下跌10.75%。本基金作为量化基金,以量化模型和数量化统计作为最主要的分析工具,模型显示随着一季度市场的大幅上涨,股价和估值水平不再具备优势,继续上涨需要企业盈利的改善,而量化统计发现企业盈利依然继续下行,本基金在年初预定的投资目标是稳健的绝对收益,因此基金在三月初期大幅降低仓位。但是基金在四月初调整为以相对收益为投资目标,进而显著提升了仓位,尽管依据对于市场的判断控制了仓位,但是由于加仓时的市场冲击,部分个股大幅下跌等因素,基金回撤较大。5月下旬,市场风险因素落地,个股调整比较充分,基金适时提升仓位,增配核心资产,6月获得一定的收益。报告期内基金单位净值下跌6.69%,弱于业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.171元,份额累计净值为1.851元。本季度基金份额净值增长率为-6.69%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.16%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率6.53个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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