金融界基金08月06日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，下跌1.87%。本基金单位净值为1.1341元，累计净值为3.2224元。

　　光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益311.94%，今年以来收益25.53%，近一月收益-3.34%，近一年收益9.89%，近三年收益-10.28%。近一年，本基金排名同类（286/641），成立以来，本基金排名同类（9/776）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.26%，近两年定投该基金的收益为1.39%，近三年定投该基金的收益为-3.42%，近五年定投该基金的收益为-1.82%。（点此查看定投排行）

　　光大保德信量化股票基金成立以来分红8次，累计分红金额17.62亿元。

　　基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-17.35%。

　　盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-10.69%。

　　金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益6.28%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.43% ）、五粮液（持仓比例4.40% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、北京银行（持仓比例3.36% ）、泸州老窖（持仓比例3.17% ）、招商证券（持仓比例3.09% ）、海螺水泥（持仓比例3.02% ）、绿地控股（持仓比例2.94% ）、华东医药（持仓比例2.92% ）、三七互娱（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.54%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第2季度，市场先扬后抑，一开始在一季度的上涨趋势中持续上行，但随后在货币政策、外部贸易摩擦、国内信用环境等一系列因素作用下开始回调，直到贸易谈判恢复后止跌反弹。最终沪深300指数单季度下跌1.21%。从市场结构来看2019年2季度中证500指数下跌达10.76%。市场结构分化较为严重，中小盘成长股相对大盘蓝筹股下跌更多，2017年的抱团现象又一次出现。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，模型运作较为成功，本基金以单季度0.68%的收益率超越了业绩基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内份额净值增长率为0.68%，业绩比较基准收益率为-1.01%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望