金融界基金08月20日讯 南方中证全指证券公司ETF基金08月19日上涨6.64%，现价0.873元，成交2310.92万元。当前本基金场外净值为0.9309元，环比上个交易日上涨6.80%，场内价格溢价率为0.01%。

　　本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.06%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.15%，近3个月本基金净值上涨9.15%，近6月本基金净值上涨10.58%，近1年本基金净值上涨37.83%，成立以来本基金累计净值为0.9309元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为孙伟，自2017年03月10日管理该基金，任职期内收益-12.84%。

　　孙伟，管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010 年 2 加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014 年 12 月至 2015年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经理助理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF基金经理；2015 年 7 月至今，任改革基金、高铁基金、500 信息基金经理；2016年 5 月至今，任南方创业板 ETF、南方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8 月至今，任 500 信息联接、深成 ETF、南方深成基金经理；2017 年 3 月至今，任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018 年 2 月至今，任 H 股 ETF、南方 H 股联接基金经理。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　证券公司指数本季度下跌 7.07％。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；

　　（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为 0.9552 元，报告期内，份额净值增长率为-7.06％， 同期业绩基准增长率为-7.07％。