建信多因子量化股票净值上涨1.69% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金(简称:建信多因子量化股票,代码002952)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.9436元,累计净值为0.9436元。
建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-5.60%,今年以来收益23.80%,近一月收益0.02%,近一年收益9.57%,近三年收益-5.88%。近一年,本基金排名同类(476/645),成立以来,本基金排名同类(558/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.53%,近两年定投该基金的收益为-0.39%,近三年定投该基金的收益为-1.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2016年08月09日管理该基金,任职期内收益-7.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.60% )、中国平安(持仓比例2.58% )、中国国旅(持仓比例2.45% )、中信证券(持仓比例2.43% )、伊利股份(持仓比例2.28% )、贵州茅台(持仓比例2.27% )、恒瑞医药(持仓比例1.71% )、通策医疗(持仓比例1.68% )、重庆水务(持仓比例1.52% )、温氏股份(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为21.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例2.59% )、万科A(持仓比例1.83% )、长春高新(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.65% )、通策医疗(持仓比例1.62% )、中兴通讯(持仓比例1.59% )、格力电器(持仓比例1.51% )、京能电力(持仓比例1.47% )、中国平安(持仓比例1.45% )、兴业银行(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为16.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型优选个股和风险管理,坚持量化策略,尽量控制回撤。在报告期内,考虑到权益市场整体仍存在一定风险,本基金持股较为分散,偏向于大盘股,在二季度市场整体上涨的背景下,基金净值也有一定程度上涨。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-0.85%,波动率1.39%,业绩比较基准收益率-2.96%,波动率1.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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