大摩量化多策略股票净值上涨2.38% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(简称:大摩量化多策略股票,代码001291)公布最新净值,上涨2.38%。本基金单位净值为0.818元,累计净值为0.818元。

  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-06-02,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益-18.36%,今年以来收益21.19%,近一月收益0.99%,近一年收益10.54%,近三年收益-19.33%。近一年,本基金排名同类(461/645),成立以来,本基金排名同类(664/780)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.04%,近两年定投该基金的收益为-0.67%,近三年定投该基金的收益为-6.36%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏青,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-14.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.48% )、招商银行(持仓比例1.73% )、洋河股份(持仓比例1.62% )、兴业银行(持仓比例1.61% )、贵州茅台(持仓比例1.59% )、海通证券(持仓比例1.49% )、五粮液(持仓比例1.45% )、上汽集团(持仓比例1.44% )、中国石化(持仓比例1.43% )、三一重工(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为17.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.95% )、招商银行(持仓比例2.17% )、格力电器(持仓比例2.03% )、洋河股份(持仓比例1.38% )、中国太保(持仓比例1.36% )、中国建筑(持仓比例1.34% )、上海医药(持仓比例1.31% )、双汇发展(持仓比例1.31% )、上汽集团(持仓比例1.27% )、工商银行(持仓比例1.20% ),合计占资金总资产的比例为16.32%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度,在中美贸易摩擦边际恶化、内外需较弱等利空因素的影响下,A股市场整体呈下跌趋势。其中上证综指下跌111.88点,跌幅为-3.62%,季末收于2978.88。从中信一级行业来看,二季度表现较好的行业有食品饮料、家电、银行和餐饮旅游,而纺织服装、轻工制造、综合和传媒等行业则跌幅较大。整个二季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌1.21%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别下跌10.75%和10.99%。据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为49.4%,与上月持平,PMI指标在4、5月连续回落之后,6月份继续保持弱势,表明当前制造业的景气度相对较弱。其中,6月生产和新订单指数分别为51.3%和49.6%,分别比上月回落0.4和0.2个百分点,表明生产和需求均有所走弱。虽然经济面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,下半年制造业的景气度有望得到改善。汇率方面,受中美贸易摩擦边际恶化和美元指数震荡走强等因素的影响,人民币兑美元汇率在4、5月份的贬值幅度较大。2019年6月,在央行一系列政策和美联储降息预期等因素的刺激下,人民币兑美元汇率由贬值转变为升值。截止到二季度末,美元兑人民币汇率收于6.87附近。鉴于A股市场当前的估值水平仍然处于历史中低水平,尽管经济和企业盈利仍然面临较大的下行压力,但随着减税、降费、降成本等政策红利逐步落地,叠加G20峰会后中美贸易摩擦得到缓和等利好因素,市场的风险偏好有望进一步提升。随着市场情绪的逐步修复,以及外资的逐步进入,能够代表A股核心资产的绩优龙头股依然具备合理的配置空间,同时一些前期被错杀的优质成长股的投资价值也有望继续提升。操作层面,我们二季度坚持按照既定的量化模型进行选股,通过多个不同的策略从不同维度、在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,同时维持了中等偏高仓位。未来我们仍将维持多策略的投资方法,同时坚持成长与价值并重的投资策略,争取优中选优,努力为投资人创造长期、稳健的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.811元,累计份额净值为0.811元,基金份额净值增长率为-3.11%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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