金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

易方达沪深300量化净值下跌1.57% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2019-09-18 06:58:13 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达沪深300量化净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化,代码110030)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为2.4301元,累计净值为2.4301元。

  易方达沪深300量化增强证券投资基金成立于2012-07-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益143.01%,今年以来收益31.75%,近一月收益4.81%,近一年收益22.61%,近三年收益39.09%。近一年,本基金排名同类(341/645),成立以来,本基金排名同类(26/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.73%,近两年定投该基金的收益为10.32%,近三年定投该基金的收益为15.59%,近五年定投该基金的收益为27.05%。(点此查看定投排行

  基金经理官泽帆,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益41.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.15% )、五粮液(持仓比例3.16% )、浦发银行(持仓比例2.85% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、交通银行(持仓比例2.68% )、美的集团(持仓比例2.59% )、贵州茅台(持仓比例2.45% )、招商证券(持仓比例2.02% )、上海建工(持仓比例1.93% )、伊利股份(持仓比例1.92% )、淮北矿业(持仓比例0.98% )、大悦城(持仓比例0.93% )、京能电力(持仓比例0.66% )、招商轮船(持仓比例0.55% )、中华企业(持仓比例0.54% ),合计占资金总资产的比例为33.24%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.44% )、格力电器(持仓比例3.34% )、交通银行(持仓比例2.69% )、浙江龙盛(持仓比例2.25% )、海螺水泥(持仓比例2.06% )、光大银行(持仓比例2.03% )、工商银行(持仓比例1.92% )、招商银行(持仓比例1.85% )、恒瑞医药(持仓比例1.79% )、国投电力(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为25.15%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,国内宏观经济面临下行压力:自2018年以来,制造业、房地产投资以及出口都面临很大压力。自3月份达到近期高点后,2019年5月、6月的PMI均低于荣枯线,中国经济仍在筑底的过程中,叠加中美贸易谈判的反复,市场对经济增长前景的预期趋于谨慎。资金流动性角度,一季度借道沪深通外资大幅涌入。然而二季度市场外围事件频发:华为科技禁运事件,包商银行流动性事件等,对投资者风险偏好形成明显压制,市场交投热情持续下降;6月末的G20峰会释放了积极信号,一定程度上扭转了市场对于中美贸易摩擦对两国政治、经济局势的悲观预期。由于2018年A股市场经历了充分的估值调整,叠加一季度部分宏观数据以及资金面利好的刺激,市场情绪在一季度触底反弹,形成一波小牛市。但从二季度开始,市场逐渐回归基本面,三大股指在第二季度均呈现一定幅度的调整。纵观整个上半年,上证综指涨19.45%,深证成指涨26.78%,创业板指涨20.87%。而在市场风格上,上半年大小盘风格多次切换,但是整体来看,大盘蓝筹股表现更为稳健,上证50指数上半年涨幅27.80%,而以中证1000为代表的中小盘股上半年的涨幅为20.12%。行业方面,蓝筹股较为集中的食品饮料、家电以及非银金融表现较为突出,农林牧渔板块受益于“猪周期”的影响,整体涨幅也靠前,而钢铁、建筑装饰等顺周期行业以及“雷股”较为集中的传媒行业则表现较差。从因子的角度观察,相对传统的估值因子,短期反转因子和盈利能力、盈利惊喜等基本面因子在报告期内表现更好。上半年市场风格切换频繁,给量化选股策略带来了较大的挑战。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.3544元,本报告期份额净值增长率为27.64%,同期业绩比较基准收益率为25.65%,年化跟踪误差3.02%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,随着经济持续回落,各项稳增长的政策将有序加码,经济基本面将逐步企稳。虽然中美贸易谈判仍存在反复的可能,市场仍存在不确定性,但美国2020年总统大选临近,美国经济下行风险依然存在,特朗普将贸易争端引向全面对抗的可能性较低。当前市场整体估值仍处在合理区间,我们认为市场整体大幅下行风险不会太大。市场接下来可能走向结构性行情:随着外资逐步流入,对于外资偏好的消费板块,尤其是有较好的基本面支撑的消费股可能会形成一定的利好;另一方面,随着科创板的正式推出,高科技成长股的供给将进一步增大,因此对于目前市场上部分估值过高的伪成长股可能会形成一定的压力。本管理人对下阶段市场整体判断偏谨慎乐观,在选股模型中仍以基本面类因子为主,优选经营效率稳健且估值相对合理的企业,适当超配具有成长确定性的细分行业龙头。在组合构建的过程中,管理人将会坚持既定量化策略,利用定量的方法,根据多因子模型的预测,通过优化的方法构建权益类的投资组合。与此同时,管理人将结合量化投研团队的研究成果,根据市场变化对量化投资策略进行优化和补充,勤勉尽职,力争为投资者提供持续稳健的超额收益。

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行