金融界基金09月27日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码006195）公布最新净值，下跌1.90%。本基金单位净值为1.1228元，累计净值为1.1228元。

　　国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31，业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益12.28%，今年以来收益12.73%，近一月收益1.08%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/647），成立以来，本基金排名同类（346/793）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为杨雨龙，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益14.46%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为皮阿诺（持仓比例1.53% ）、雷柏科技（持仓比例1.50% ）、张裕A（持仓比例1.25% ）、振江股份（持仓比例1.23% ）、永艺股份（持仓比例1.15% ）、雄帝科技（持仓比例1.15% ）、恒林股份（持仓比例1.14% ）、世纪瑞尔（持仓比例1.14% ）、英飞拓（持仓比例1.13% ）、汇纳科技（持仓比例1.11% ），合计占资金总资产的比例为12.33%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为老凤祥（持仓比例1.47% ）、永新股份（持仓比例1.46% ）、横店东磁（持仓比例1.41% ）、齐心集团（持仓比例1.34% ）、中金环境（持仓比例1.20% ）、蓝思科技（持仓比例1.15% ）、陕鼓动力（持仓比例1.15% ）、东软集团（持仓比例1.14% ）、科达洁能（持仓比例1.13% ）、水晶光电（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为12.58%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年，市场在一季度快速上涨后，在二季度开始回落。本基金于2018年10月31日成立，今年上半年仍然处于建仓期，我们在年初加快了建仓的步伐，基本在2月份就完成了建仓，总体来说，作为一只新成立的基金，建仓节奏较好。选股方面，本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。目前维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓，主要进行换股调仓。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金单位份额净值1.1679元，累计单位净值1.1679元。本报告期基金份额净值增长率17.26%，同期业绩比较基准增长率16.39%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们对宏观经济的总体判断如下：1）货币政策方面会相对宽松；2）权益市场估值水平在历史低位区间；3）企业盈利处于触底阶段。另外，基建和制造业增速都处于底部，经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说，权益市场的机会大于风险。