九泰盈华量化混合A净值上涨1.30% 请保持关注

  金融界基金10月15日讯 九泰盈华量化混合A基金10月14日上涨0.00%,现价0.946元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9613元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-1.59%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.01%,近3个月本基金净值上涨4.56%,近6月本基金净值下跌1.91%,近1年本基金净值上涨9.23%,成立以来本基金累计净值为0.9613元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为张鹏程,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益10.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华能水电(持仓比例4.10%)、浦发银行(持仓比例3.40%)、中国平安(持仓比例3.00%)、古井贡酒(持仓比例2.96%)、中国人寿(持仓比例2.57%)、中国软件(持仓比例2.53%)、锡业股份(持仓比例2.51%)、平安银行(持仓比例2.45%)、兴业银行(持仓比例2.40%)、五粮液(持仓比例2.27%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,股票市场经历了较大幅度的上涨,本基金在量化模型的驱动下,亦获得了一定的净值增长,开始逐渐弥补本基金在2018年的净值下跌。本基金以量化多策略作为核心策略,最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型,选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合,并通过仓位控制尽量减少可能出现的市场下跌风险带来的影响,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括:风险预测模型,旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险;行业轮动模型,评估行业的相对强弱,优化行业的权重配置;多因子选股模型,在行业内部甄选优质股票进行配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末九泰盈华混合A基金份额净值为0.9146元,本报告期基金份额净值增长率为6.97%;截至本报告期末九泰盈华混合C基金份额净值为0.9024元,本报告期基金份额净值增长率为6.68%;同期业绩比较基准收益率为16.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们判断,2019年市场面临的资金环境、政策环境、基本面环境等,都将有可能优于2018年,市场会有望出现阶段性机会,我们可能会根据市场情况择机调整基金仓位。2019年下半年,本基金将继续严格遵循多层次量化模型进行投资,减少人为干预。通过风险预测模型尽量减少可能出现的市场下跌风险带来的影响;通过行业轮动模型,甄选优质行业进行配置,随着市场环境不断换仓更迭;通过多因子选股模型,优选行业内的优质股票进行交易。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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